随机积分相关论文
为零个精力的连续添加剂 functionals 的 Nakaos 随机的积分从设定到非对称的 Dirichlet 形式背景的对称的 Dirichlet 形式被扩大......
这份报纸为随机的 Volterra 不可分的方程学习线性二次的比赛问题(SVIE 在短) 在为僵绳点的存在的必要、足够的条件以二个不同方法......
该文探讨和介绍了地下水运动中几类常用的随机微分方程模型与求解方法。如带有随机边界条件、随机力函数及含有随机系数的地下水运......
本文旨在研究G-布朗运动与相关过程的二次变差及其相关问题.首先,在G-期望框架下,令L为G-布朗运动B的局部时.我们证明了积分(0.1)......
随机分析是金融数学和金融工程中重要的数学工具,它为金融市场建模提供了充分的理论依据.其中随机积分作为随机分析的一个部分,在......
在本文中,我们考虑一阶自回归过程yt=ρnyt-1+ut.利用Davis,Knight&Liu(Stochastic Processes and their Applications,1992)中的......
介绍了一类随机模型，给出了其特殊情形下解的表示。考虑随机影响，讨论了群体增长的随机微分方程模型。
A kind of stochastic model......
假设{X(t),t∈R1}是由广义Wiener随机积分所定义的四重马氏平稳过程.如果这随机过程{X(t)}被一有界Borel可测函数f(·)变换,则......
本文通过不同领域中的一些实际问题阐明了多指标随机过程理论的重要意义及其广阔的应用前景,并且概括地介绍了多指标随机过程的一......
本文关注非平衡过程中的问题，主要包括四个部分。第一个部分讨论非平衡过程中的数学基础，即随机积分方式和具体物理模型之间的关系；第......
该文主要研究S.I.S.向量随机测度与随机积分在相容拓扑、弱拓扑等不同拓扑结构以及在不同空间结构中的收敛性,建立了相容拓扑和弱......
本文分成两部分. 第一部分，假设XH={XH(t)，t∈R+)是取值于Rd空间的Subfractional布朗运动.我们证明了XH有强局部非确定性.应用这......
本文主要讨论分数布朗运动的多重Stratonovich积分及其收敛速度，具体分以下两部分研究。
在第一部分，我们主要研究了多重分数St......
本学位论文旨在研究几种自相似高斯随机系统的分析及相关问题,全文共分七章。第一章主要介绍分数布朗运动,次分数布朗运动,双分数......
Wei,Lin和Weissfeld([105],1989)在Cox比例失效率(proprotional hazards,PH)回归模型的基础上,提出了一种处理多元生存数据的半参......
金融机构在投资过程中，都将面临各种金融风险，稍有不慎，就有蒙受重大损失甚至破产的危险。因此，如何计量和防范这些金融风险是金融机构......
在金融学中，未定权益的定价问题一直是一个研究的热点，尽管基于Brown运动和正态分布的Black—Scholes的金融衍生物的定价公式已......
自19世纪60年代， Mandelbrot使科学界注意“长程相关性”以来，这个概念变得越来越重要。如今，具有长程相关性的随机模型已经激发了人......
随机微分方程一词通常是指随机常微分方程，其理论起源于20世纪40年代由日本数学家It^o:K 创立的It^o 随机积分和It^o 型积分方程. ......
随机微分方程与倒向随机微分方程在经济中有着重要的应用，我们可以方便地利用倒向微分方程的理论和计算方法来为投资者进行投资目标......
设H是一个希尔伯特空间，E是一个巴拿赫空间，本文建立一个关于随机积分的相关理论，该随机积分是关于L(H，E)-值函数的积分，该函数与H-cyli......
分别基于零息票债券的连续复利到期收益率(简称零息收益率)、零息票债券的半年复利平价收益率(简称平价收益率)和瞬时远期利率,对......
将传统的B-S模型下的期权定价公式推广到了带跳的Levy模型,在随机积分中利用鞅方法给出了重置期权基于Lévy,模型的精确定价公式.......
本文引进了H-值半鞅测度,研究了其基本性质和与之相联系的随机积分.本文还引入了H-值半鞅测度序列依分布弱收敛的概念,建立了H-值......
为探究吕家坨井田地质构造格局,根据钻孔勘探资料,采用分形理论和趋势面分析方法,研究了井田7......
本文主要讨论s.i.s.向量随机测度关于白噪声的积分的收敛性,我们得到了如下结果:设X是具type2的Banach空间,{Fn}∞n=0是一列被μ所......
给出了一个随机过程可以用来导入一种随机积分的充要条件，这个条件将随机积分与随机测度联系起来，从而更清楚地认识了随机积分的本质......
在讨论了随机积分可以用非一致Riemann和的方法刻画时所得积分(即WHVB积分)的基础上，通过定义随机过程弱变差收敛的概念，得到了WHVB......
关于分数布朗运动的随机积分用非一致Riemann和刻画得到了FHVB积分,本文讨论了此积分的收敛性,获得了平均收敛定理和一致收敛定理.......
本文基于非线性空间的张量积结构，建立了抽象可测空间上关于白噪声测度Ｘ的随机积分。...
Stratonovich积分是随机分析中的重要工具,它有原始定义和流行定义两种定义形式.给出原始定义与流行定义的联系,并且给出原始定义......
本文定义了一种增量不独立的纯跳过程，称为膨胀的Poisson过程．采用了一个n跳过程来描述股票市场价格运动的规律，并构造了一个货币市场......
本文引入了Ｈｉｌｂｅｒｔ值测度，并讨论了它的性质和随机积分，对于弱正交的Ｈｉｌｂｅｒｔ鞅度证明了表示定理。......
本文讨论n维连续指标的L~1右连续Ⅰ弱下鞅,Ⅰ下鞅,Ⅰ强下鞅分解成相应类型的鞅与增过程之和的问题,得到了用一致可积性来刻划的可......
设Ｍ和Ａ，Ｂ，Ｃ分别为Ｒ＋＾２上的两参数连续平方可积鞅和连续可积适应增过程。在系数ａ，ｂ，φ，ψ满足合适的条件下，本文证明了两参数随机方程（Ｉ）｛ｘｚ＝ｘ０＋∫Ｒｚａ（ξ，ｘξ，∫Ｒξφ（ξ......
证明了基于停线的局部平方可积强鞅的二次变差的存在性，得到了重要的Ｂｕｒｋｈｏｌｄｅｒ－Ｄａｖｉｓ－Ｇｕｎｄｙ不等式。......
文章从定量分析的角度,推导了多时期证券投资组合价值与收益过程之间的数学关系,同时还推导了折现价值过程中投资组合价值与收益过......
本文研究了分数布朗单的逼近问题.利用Wiener积分,得到了分数布朗单的幂函数型随机积分逼近.......
本文从定量分析的角度,推导了多时期证券投资组合价值与收益过程之间的数学关系,同时还推导了折现价值过程中投资组合价值与收益过......
利用随机积分的性质研究了关于连续鞅的随机积分的性质，在此基础上总结出M鞅空间的性质并利用其正交基改进了Brown运动弱可料定理的......
本文首先刻划了Ｂ（Ｒ）上的集值测度，其次建立了（Ｒ＋Ｂ（Ｒ＋））上的集值Ｌｅｂｅｓｇｕｅ－Ｓｔｉｅｌｔｊｅｓ积分，最后，进一步建立了集值随机Ｌｅｂｅｓｇｕｅ－Ｓｔｉｅｔｊｅｓ积分的理论。......
设（Xt）为随机微分方程dXt＝σ（xt）dWt＋b（Xt）dt，X0＝x，的解．我们得到了形为的一个估计和随机策分方积解的存在性的一个新结果．......
研究了关于s.i.s.向量随机测定的积分的收敛性，给出形如∫gndM和∫dgMn(gn,g:Banach值可测函数；M，Mn:R^1值s.i.s.向量随机测定）的随机......
本文在一定假设条件下，给出了一类 型随机积分方程依参数收敛性问题的一个定理，推广了［２］［３］的相应结果。......
讨论了关于布朗运动的Henstock变差积分（即HVB积分）的Cauchy准则．...
