跳跃行为相关论文
随着区块链技术和人工智能的发展,为促进数字经济的改革创新,无现金社会是未来发展方向,数字加密货币价格波动及其发展越来越受到......
跳甲成虫善于跳跃,行动灵活,其后足腿节膨大,内具一骨化的跳器,是鞘翅目中重要的跳跃昆虫之一。近年来,随着功能形态学与仿生学的......
近年来,随着金融市场的蓬勃发展,金融收益率的波动性成为了追逐金融收益率的金融投资交易者最为关注的问题。因此,对金融市场中股......
文章运用带有跳跃因素的Jump-GARCH模型和ARJI族模型对比特币收益率时间序列进行分析,考察比特币崩盘前后分样本价格波动。研究结......
本文采用非参数方法,利用沪深300股指期货、 中证500股指期货、 上证50股指期货的五分钟高频数据,估计出噪声纠偏后的已实现波动率......
从资产收益率到波动率到跳跃行为研究,我们的研究越来越细节化,这都依赖于当下高频数据获取的便利性。作为波动率的重要组成部分,......
在诸多新兴经济体国家中,比如中国,由于宏观经济条件的复杂性和项目开发过程中的监管政策调整,房地产市场的投资具有很大的不确定......
随着中国金融市场的快速发展，中国股票市场规模容量不断扩大。对股票市场的波动研究是进行资产定价、资产组合配置和风险管理的核心......
本文基于离岸人民币债券市场价格数据，识别离岸人民币债券市场跳跃行为，并研究了中国大陆与香港的宏观经济信息发布对存在跳跃的波动......
股价行为建模作为金融学研究的基本课题之一，是资产定价、投资组合、风险管理以及产品设计等的前提。自BlackandScholes(1973)和Mer......
股票收益率的波动不仅具有连续性特征,也会发生突变的跳跃行为,后者对资产定价、投资组合以及风险管理具有重要的影响.基于泊松跳......
为检验股市收益率机制转换特性,考察机制转换条件下股市收益率的跳跃特征,以及在不同机制下跳跃行为对股市收益率的冲击效应,将Mar......
中国的证券市场中资产价格总是不断出现异常的、大幅的变动,即跳跃。跳跃现象一旦发生,总是会给市场带来巨大的冲击,给国民经济造......
利率作为金融市场上的经济变量之一有着非常重要的功能,特别是短期利率,它在衍生产品的定价、央行货币政策传导及利率风险管理中扮......
中国股市是一个新兴的证券市场,缺乏健全的运行机制,加之政府对其频繁进行干预,股价和资产收益容易产生异常的、大幅的波动,即跳跃......
作为投资优化组合、资本市场风险管理等金融活动的理论基础,对股市收益率的研究一直是金融领域研究的重点。受近年来国际金融局势......
学位
利率尤其是短期利率作为货币市场乃至金融市场的一个重要的变量，在金融产品及其衍生品定价、利率风险管理以及中央银行货币政策传导......
随着全球金融市场波动性的加剧,资产收益发生大规模变动的频率越来越高,资产收益的正常波动和异常跳跃双重性越来越显著。因此,针......
新世纪以来,随着互联网行业的蓬勃发展,互联网板块在A股市场表现活跃,在实体经济及资本市场中吸引了大量投资者。互联网板块中的上......
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随着世界经济的发展和经济全球化的推进,金融业已经成为各国经济的核心。但是,金融业的发展和国际化就像一把双刃剑,为给各国经济......
资产收益的跳跃行为给套期保值决策带来了挑战.提出了考虑跳跃、基于预测的VecHAR-RVRCOV-J模型,首次将高频数据中蕴含的跳跃信息......
受货币政策调控频率提升及大型新股申购等因素的影响,近年来人民币短期利率表现出明显的跳跃行为。为了更准确地描述利率跳跃行为,......
企业发行信用债券是进行融资的重要方式,随着中国金融体制改革步伐的加快和金融市场开放程度的提高,近年来企业信用债券违约事件频......
随着近年来金融市场的发展和交易规模的扩大,越来越多的资金投资于证券市场,与此同时证券价格的波动也十分剧烈,使投资者面临较大......
本文通过构建混合GARCH跳跃模型和实证研究来探讨股票市场资产收益的跳跃行为。本文构建了一种新型的混合GARCH跳跃模型,即ARVI-GA......
信用是金融市场健康发展的基石，信用风险度量倍受金融理论和实务界关注。传统的信用风险度量方法主要以企业财务数据分析为主，信用风......
研究实证考察了我国沪深A股市场个股价格的跳跃行为与其预期收益率之间的经验关系。在Yan’s(2011)的假设下，个股收益率分布的厚尾......
以非参数化方法为理论基础,利用沪深300指数2006年至2008年的一分钟高频数据,分离出已实现波动率中的连续性波动和跳跃性波动的时......
本文通过Lee and Mykland(2008)的跳检验统计量和GMM估计方法分析了我国股票市场的跳跃行为,并基于所估计的(跳跃)扩散模型对我国......
作为资产定价、投资组合选择和衍生产品设计的核心,金融资产收益率及其波动性的研究至关重要。金融资产的收益率通常是进行正常的......
本文利用2007年5月底至2017年6月底上证综指的5分钟高频交易数据,采用双幂次变差非参数法验证了我国股市价格跳跃行为的存在情况。......
