HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程相关论文
再保险合约是保险公司分散经营风险,降低风险敞口,控制保险责任,扩大承保能力,锁定期望终端财富规模的重要工具。在实际再保险市场......
本文从保险公司的角度出发,研究达成某目标准则下关于最优投资和比例再保险的问题。我们采用了复合泊松以及扩散逼近模型来刻画保......
泊松方程和Hamilton-Jacobi-Bellman方程是两类工程上常用的偏微分方程.笔者实现了一种基于深度神经网络求解这两类方程的机器学习......
在经典微分博弈模型中,通常假设在博弈初始阶段局中人就已知关于博弈整个时间区间上的信息,但是在现实生活中往往无法知道整个时间......
本文研究了连续时间考虑相对收益的风险厌恶投资者的最优投资组合选择问题.假设投资者可以投资于无风险资产和风险股票,并且选择某......
研究保险公司具有模糊厌恶情形下的最优投资问题。在近似扩散风险模型中,金融市场同时存在无风险投资和风险投资。考虑到金融市场......
将保险公司的盈余过程建立在纯扩散模型基础上,考虑将盈余投资于Black-Scholes风险资产和无风险资产,同时为降低运营风险,保险公司......
文章主要为待遇预定制养老基金的管理建立常方差弹性(CEV)模型,给出了相应的非线性Hamilton-Jacobi-Bellman偏微方程,应用Legendre......
破产理论通常假定,当公司盈余小于0时即宣告破产。假设保险公司的盈余过程满足经典的Cramer-Lundberg模型,则当公司盈余为负时,如......
随着我国保险业务的不断健全与完善,保险公司在金融领域发挥着越来越重要的作用,竞争也日趋激烈,保险公司想要获利必须依靠保险业......
本文主要是使用路径动态规划的办法来处理欧式期权中具有机制转化的不确定波动模型。首先我们说明了机制转换问题产生的背景,然后......
随着经济的发展、社会的不断进步,人们的生活水平不断提升,人们越来越关注个人的、家庭的生活质量问题,这也就意味着有更多家庭会......
在本论文中,我们考虑一类由G布朗运动驱动的随机微分方程.我们的工作主要分为以下两个部分：首先,我们通过Yosida逼近方法证明以下由......
该文我们主要考虑随机经济环境下经典风险过程中的动态比例再保险策略问题.该文在第一部分回顾了风险理论的发展过程,并且介绍了带......
本文以Hamilton-Jacobi方程的产生发展的思想出发，以史实为依据，引出Bellman在建立现代的动态规划方法，即Hamilton-Jacobi-Bellman方......
一个保险公司,在收取保费的同时,也将承担支付保额的风险,有时还会因为支付保额过高而导致公司破产.所以,如何采取合理的手段。比......
近年来，保险公司的险种产品日益增加，随之而来的风险也逐渐增加。于是保险公司选择对赔款进行再保险来减少面临大赔案的可能性，但是需......
本文讨论具有随机风险的公司的最优投资策略问题 .公司投资选择是存款、贷款及股票交易 .因市场的不完备性 ,公司在任一时刻均存在......
研究了当分红边界给定时﹐跳扩散风险过程的最优投资和最优红利问题。假设红利支付策略是边界分红策略﹐也就是当盈余超出一常数边界﹐超......
本文对离散的HJB方程提出了一种新的多重网格法,与文献[3]不同的是本文的磨光算子是一个非线性的光滑算子,数值试验表明此法更优.......
本文对索赔次数为复合Poisson—Geometric过程的风险模型，在保险公司的盈余可以投资于风险资产，以及索赔购买比例再保险的策略下，研究......
利用具有随机特征投资组合问题的最优投资策略,分析IPO定价机制对投资者的投资决策的影响,进而定性分析新股定价机制存在的问题和......
讨论了一种与得利宝有关的理财产品的定价问题，对其建立了数学模型。利用动态规划原理和Itō公式推导出它的定价方程是一个完全非线......
本文研究了扩散盈余过程的最优投资和最优再保险问题。以盈余终值的期望幂效用和对数效用达到最大为最优准则,给出了最优再保险、......
研究了跳-扩散模型下的最优投资和最优再保险策略问题.基于跳-扩散风险模型,考虑购买非便宜比例再保险,以及资产投资于无风险资产......
本文对确定缴费计划养老金的最终财富期望指数效用最大的最优投资组合进行研究.假设养老金计划的基金可以投资于无风险资产和风险......
本文中,保险人被许可投资于三种金融资产:一个可违约公司零息债券,一个无违约风险的储蓄账户和一个股票.其中,股票的即时回报率由O......
本文基于索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,并且保险公司所得盈余投资于带跳的风险资产的情形下,运用动态规划原理,......
股票市场IPO定价机制的完善是股票市场融资合理化和正确发挥市场资源配置功能的内在要求，也是我国股票市场发展的必然选择。利用随......
本文研究跳-扩散模型下的具有再保险业务的保险公司非零和博弈问题.假定金融市场可供保险公司投资的金融工具有两种：一种无风险资产......
确定缴费型养老金在社会保障体系中扮演着越来越重要的角色.本文研究了确定缴费型养老金的最优投资,投资目标是最大化终端财富的期......
研究了跳-扩散风险模型和扩散风险模型的最优投资和再保险问题.在这两个风险模型中,保费收入都是复合泊松过程,且假设投资者可以投......
假设一个保险公司为了最大化终端财富的效用而进行对一个新业务的投资。原来的业务和新的业务都利用复合Poisson过程来描述。通过......
为分离 Hamilton-Jacobi-Bellmanequations 的数字答案的一个算法被建议。方法以解决方案的合适的起始的猜测值开始，然后发现一个合......
在常方差弹性(constant elasticity of variance,CEV)模型下考虑了时滞最优投资与比例再保险问题.假设保险公司通过购买比例再保险......
本文在扩散逼近风险模型下考虑保险公司和再保险公司之间的停止损失再保险策略选择博弈问题.假设保险公司和再保险公司都以期望终......
从保险公司的角度出发,在投资基金价格服从带漂移的几何布朗运动的假定下,基于Hamilton-Jacobi-Bellman理论,给出了使得盈余终值的......
本文研究了几类带延迟的投资组合优化问题.与经典的Merton型模型不同,在我们的模型中,风险资产价格过程由随机微分延迟方程(SDDE)......
该文讨论随机波动率下的最优投资问题,随机波动率为马尔科夫扩散过程函数.股票价格的波动不但受到其本身价格的影响,还受到各种市......
站在保险人的立场上，讨论了期望值保费原理下，跳扩散风险过程的最优投资和比例再保险问题，得到了使终值期望效用达到最大的最优策略和......
不确定规划是不确定环境下的系统优化理论的重要内容。传统的不确定规划主要分为两大类：随机规划和模糊规划，并且在生产、经济及管理......
运用实物期权理论,在碳排放率和技术成本双重不确定性因素下,考虑技术维护成本,探究了企业碳减排技术最佳引进时间问题,并将优化问......
针对延迟索赔风险模型,在方差分保费原则计算原理下,研究最小化破产概率的最优再保险问题.首先,在最优再保险形式为比例再保险的情......
考虑到股票价格收益率的非平稳性及资产的非周期性等现象,研究双分数布朗运动环境下的最优投资策略问题。首先运用双分数布朗运动......
在资本价格服从标准布朗运动的基础上,假定保险公司通过购买比例再保险降低风险,以指数效用函数作为最优衡量标准,构建了相应的Ham......
现实中,保险公司的投资行为会受到《保险法》及其自身风险管理条例的约束;另外,保险公司必须提存一定数量的准备金以满足监管规定.......
研究了确定缴费型养老基金在退休前累积阶段的最优资产配置问题.假设养老基金管理者将养老基金投资于由一个无风险资产和一个价格......
假设保险公司的盈余过程和金融市场的资产价格过程均由可观测的连续时间马尔科夫链所调节,以最大化终端财富的状态相依的期望指数......
今些年来,市场参与者对风险资产投资所产生的市场影响受到了众多分析人士和相关领域学者的极大关注,有的学者研究了一类经济系统包......
