随机占优相关论文
高频套利交易以其风险较低、收益稳定的特点而受到投资者的青睐。随机占优因其无需对资产收益率的分布作任何前提假设的优点而被广......
为了给几乎厌恶风险但在某些财富水平又喜爱风险的决策者提供合理、有效地比较复杂风险的标准,在已有组合分数阶随机占优法则的基......
一直以来,贴现率的取值都是气候变化经济学中极为重要的问题之一,贴现率的相关研究直接影响着气候政策的制定,从而影响人类子孙后......
关于多属性决策问题的研究一直是决策学科的研究重点。然而随着近年来人类社会科技水平的提高,决策问题愈加复杂,多属性群决策的相......
基于评价网络结构,分析连接行为在群组评价中的作用.面向具有一定规模的群体,通过犹豫模糊元刻画其连接行为并测算评价网络效用期......
文章在一致性风险度量理论和随机占优理论下比较了Va R、ES和ES(n)性质的优劣,得出ES(n)的性质优于ES,而ES性质又优于Va R,并指出V......
在财富风险和背景风险共存的情形下,本文研究在二维效用模型里决策者的努力投资决策问题,将单一风险变化下决策者的努力问题推广到......
近年来不确定环境下供应链运作与协调问题的研究日益受到学术界和企业界的关注,供应链生产计划是一个由供应商、制造商工厂、仓库......
在精准施策脱贫专项工作正式启动以来,河南省一直坚持做到了严格的脱贫标准,脱贫成效显著.郸城县作为国家级贫困县在2019年5月9日......
机会平等对经济的持续增长和社会的和谐稳定均有重要意义,再分配的目标更应关注机会平等,但就目前国内的研究状况而言,更多的是机......
针对指标期望为随机变量情形的多指标决策问题,提出一种决策分析方法.该方法首先通过计算指标值相对于指标期望的损益值,将决策矩......
针对属性值为随机变量的随机多属性决策问题,提出一种决策分析方法.该方法将决策者的行为因素引入随机多属性决策,将具有随机变量......
本文应用随机占优分析技术和益贫测度指标,基于山西省农村居民家庭2013年发布的常住人口调查数据,对我国间接税改革可能产生的益贫......
针对多属性群决策问题,提出一种基于随机占优关系的ELECTRE Ⅲ的多属性群决策方法.首先将大群体决策者针对各属性给出的方案评价信......
在论述了对风险资产进行优化配置时使用的风险测度应满足的要求的基础上，从理论基础、风险态度表达、应用局限、相互关系、风险度量......
组合保险策略的最大特点是能够对下侧风险进行保护同时又能获得向上的潜在收益,因此,对该策略绩效的评价不能仅仅只是根据收益的某......
经典随机序的概念产生于风险和不确定性环境中的决策问题,它在经济学和金融学许多领域有着广泛的应用,然而在一些具体领域,即使是......
随机序是统计学、风险管理、信息科学等领域中重要的决策工具，刻画了在一定数学意义下随机变量之间的量化比较，通过对随机序的研究，我......
风险比较是保险与精算中重要的内容之一,随机占优的提出为最优风险资产的选择提供了一个简单的工具,它被广泛的应用到决策分析,投......
考虑由单个风险中性供应商和??个风险偏好零售商组成的供应链系统.假设市场需求是随机的,且每个零售商面临的需求与其订货量成正比......
本文基于随机占优准则对指数日收益率是否存在显著的“周一效应”进行实证检验．选取中国股票市场的一些大盘指数为样本数据．本文考察......
近年来，人民币汇率问题在官方、学术界以及市场上引起广泛的关注和讨论，并成为国际金融市场上争论的焦点。当前存在两个人民币远期市......
有效市场理论是金融学的基石之一，但是在现实经济中却存在许多挑战这一理论基石的经济异象，其中之一就是周内效应现象。周内效应是指......
为了较为深入地研究证券市场的不确定性和风险,该文引入了证券回报率的高阶矩(包括高阶中心矩,高阶偏中心矩).首先将Arrow-Pratt绝......
本文针对随机占优研究中,资产组合有效性检验中仅考虑风险资产的现状,将其延伸到包含无风险资产层面,提出扩展一阶占优准则,并给出......
对两类不同的风险测度做了比较,并在一阶随机占优的准则下检验了资产在特定的风险测度下是否保持偏好次序的一致性。
Two types o......
本文在Dentcheva&Ruszczynski(2006)的基于随机占优约束的投资组合模型的基础上,加入交易费用、整数手等市场摩擦因数对该模型进行......
风险价值VaR及条件风险价值CvaR自从其提出之日起,就受到国内外学术界和金融风险管理者的关注.本文主要介绍了VaR及CVaR的概念、计......
在分析Jia&D yer的风险-价值理论基础上,给出了一个基于预先给定的目标收益的非对称线性风险函数.该风险函数是低于参考点的离差和......
基于预先给定的目标收益率,利用投资者对低于目标收益率的风险损失和高于目标收益率的风险报酬之间的权衡,给出了一些非对称风险度......
Levy M和Levy H设计了一些实验,应用展望随机占优准则(PSD)给出方案的偏好序,实验结果拒绝了累积展望理论;而Wakker认为实验的数据......
对半绝对离差证券组合投资模型作一个推广,推广后的模型体现了投资者的下方风险规避,适用于任何类型的收益率分布,同时保留半绝对......
针对多属性决策问题中评价属性的特点将其分为确定型评价属性和随机型评价属性，并将随机占优关系运用到级别高于关系方法ELECTREⅢ......
一般对策理论中只把局中人为风险厌恶者作为一种隐性假定，没有给出明确的判别特征，本文在对局中人的风险厌恶态度划分阶次的基础上，引......
通常可以用分布函数和分位数函数描述随机占优准则．Man-Chung Ng列举的两个例子说明在三阶随机占优条件下用两种方法得到的结论是不......
在个人和团体风险模型中，用S=∑i=1^nXi表示保险投资组合的累积索赔，其中，Xi，i≥1表示第i个保单产生的损失，N表示保险公司在一定时期内（......
建立二阶随机占优约束的保险资金资产组合优化模型，论述模型的罚问题，并在保险资金的收益率和基准收益率都为离散有限分布的情况下，用......
现实生活中，公众在面临普通风险的同时，还面临低概率、高损失的洪水风险。洪水保险是洪水风险管理的有效手段。对多重风险下，对洪水保......
本文通过考察证券回报率的高阶矩，分析了单个证券之间随机占优的关系，揭示了随机占优与风险厌恶投资者的期望效用之间的联系，从而得到......
使用随机占优（SD）方法,利用江西省农业厅关于2009—2013年早籼稻的生产成本收益追踪调查数据,分析了江西省地区间早籼稻的生产优势。......
几乎随机占优在经济和金融的研究中正受到人们越来越多的关注.在本文中,我们给出了一阶和二阶几乎随机占优的一个刻画,即两个分布......
文章研究了涉及三级随机控制的一个重要函数的性质并在此基础上给出了两个三级随机控制的必要条件。这些为判断三级随机控制提供了......
本文利用随机占优准则就中国商业银行个股A股是否存在显著'周内效应'进行了实证检验。与传统M-V准则相比,该准则具有更广......
消费者在进行产品选择时通常会广泛地浏览并参考产品的在线评价信息,如何有效地利用数据规模庞大的产品在线评价信息辅助消费者进......
如果一种投资对另外一种投资是一阶随机占优的话,那么说明市场上存在进行无风险套利的可能;但在价格有效的证券市场上,这种可能性......
本文基于CVaR决策准则,通过构建需求依赖于促销的一般需求模型,其中包括加法和乘法需求模型作为特例,考察了一次订货和允许紧急订......
