条件在险价值相关论文
在后国际金融危机、全面深化利率市场化改革的背景下,我国商业银行经营受到了来自互联网金融的冲击。基于这样的背景下,本文对我国......
汇率是重要的系统风险因子,随着中国"一带一路"大战略的实施以及人民币逐渐国际化,汇率风险必将成为影响银行业系统性风险的重要......
汽车供应链具有产业链条长、网络节点企业协同程度高、辐射范围广等特点,在市场环境多变、行业竞争激烈的背景下,其供应链网络的稳......
商业信用是供应链中普遍使用的支付方式,容易将零售商的市场风险以违约风险的形式传导给制造商.为了降低违约损失,本文在Newsvendo......
在我国金融领域改革开放不断深化,我国金融机构的国际影响力不断加强的背景之下,党的十九大报告提出要守住不发生系统性风险的底线......
随着科技的迅猛发展和经济水平的日益提升,金融市场上各类金融衍生品层出不穷,金融市场越来越复杂.因此,风险度量成为研究金融市场......
利用非对称的广义自回归条件异方差(EGARCH)模型来拟合干散货运输市场运费损失率,并基于极值理论(EVT)中的超阈值(POT)方法预......
首先，本文在完备的多维扩散过程的金融市场模型(广义Black-Scholes金融市场模型)假设下，对已有的风险度量标准—方差，在险价值VaR(Val......
投资组合优化理论是现代金融投资理论的重要组成部分，它以金融资产的配置与选择为研究对象，通过分析资产收益率和风险的关系，为个人或......
本文对金融机构系统性风险的发展和研究现状和现有的金融机构系统性风险测量方法进行了详细的研究和综述，包括衡量系统性危机发生概......
金融数学是当今数学最重要的应用领域之一，受到国际金融界和应用数学界的高度重视．它通过建立数学模型，利用数学工具(如随机分析，随机......
随着投资组合理论的发展，寻求合理的风险度量方法成为金融工程研究的热点之一。这些风险度量方法包括马柯维茨提出的半方差风险度量......
在现代银行收入结构中,非利息收入业务占据了十分重要的地位。我国商业银行的非利息业务尽管起步较晚,但是发展十分迅猛。特别是近......
近年来伴随着金融市场广度与深度的不断拓展,频发的金融风险对世界经济及金融市场造成了巨大损失(如美国次贷危机),学者和投资者越......
中国房地产业与银行业动态相关性及风险溢出性——基于GPD-Copula-CoVaR模型的实证研究,The dynamic correlation and risk spillover effect o
文章通过构建GPD-Copula-CoVaR模型,考察了2000年1月至2017年6月中国房地产与银行业的动态相关性与风险溢出性,并通过Monte Carlo......
基于回归模型,考虑市场波动率指数(volatility index,VIX)对尾部指数的影响,研究了尾部指数与系统性尾部风险系数之间的关系,并构......
风险的准确度量是进行有效风险管理的先决条件，在理论与实务均具有重要意义．目前被广为接受的在险价值风险计量方法具有难以克服的缺......
投资组合管理需要在资产池中挑选合适的标的资产并确定投资组合配资比例,相关计算的时效性非常重要。基于L1范数的稀疏Min-CVaR(Mi......
2008年的美国次贷危机对世界实体经济和金融体系造成了巨大冲击,也引起了人们对系统性风险的关注,国际金融监管组织更是提出了强化......
多项实证研究表明多数金融资产的收益率序列呈现尖峰厚尾的非正态分布,波动率具有聚集性和持续性等特点,因此传统的基于正态分布的......
以保险公司经营3类经济业务为例,研究共同冲击（common shock）型相依多险种模型的扩散逼近与最优投资问题.首先,通过模型转换,证明了......
2008年的美国次贷危机导致了全球范围内的金融危机,暴露了彼时各国对系统性金融风险监管的缺失。在后金融危机时代,我国经济复苏明......
金融机构的尾部风险关联模式及结构在金融系统性风险的形成演化中发挥重要作用。利用CoVaR指标及分位数回归方法,衡量金融机构之间......
金融稳定委员会(FSB)于2011年对影子银行做出如下定义,即影子银行主要是指不受监管或者较少受到监管的信用中介活动及机构。影子银......
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2007年美国次贷危机爆发进而演变为全球金融危机,金融风险监管再次成为焦点,而金融风险监管的关键是对金融风险的度量,VaR方法已经......
2008年9月,随着雷曼兄弟的倒闭,百年一遇的全球金融危机在美国拉开了序幕。在这之后半年左右的时间里,各国经济都处于惶恐的氛围之......
金融业在现代经济运行中扮演了十分重要的角色,金融市场的良好运行能促进经济的增长,但同时金融市场的危机也会传导到实体经济当中......
在2008年金融危机之后,各国监管当局高度重视对系统重要性金融机构特别是系统重要性银行的监管,积极寻求和探索判断系统重要性银行......
联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)第四次评估报告指出,人类活动所产生的二氧化碳是导致全球气温升高的主要原因。为使人类免......
2007年美国次贷危机爆发，金融危机以其强大的破坏力、宽广的波及面、较长的持续时间以及深远的影响引起社会各界的高度重视。探究危......
本文主要研究传统供应链风险管理的主要手段以及其中存在的问题,并且试图通过引入金融风险管理定量化分析的算法——VaR和CVaR,来......
本文借鉴国内外系统性金融风险的学术研究成果,从宏观和微观两个层面度量了中国系统性金融风险的动态变化,并以此为基础讨论中国宏......
欧债危机以及2008年美国次贷危机引发了全球范围内的金融危机,都说明了由于经济全球化的推进,风险效应会在一国金融市场内迅速地传......
针对现有文献估计高频交易风险与实际风险存在偏误,提出基于趋势持续时间与价格变化相依结构下的CVaR模型。该方法首先定义了趋势......
本文尝试突破传统的研究思路,提出了"商业银行流动性风险的根源在于资产负债的结构性错配,而不仅限于期限错配",将流动性细分为资......
在后国际金融危机、全面深化利率市场化改革的背景下,我国商业银行经营受到了来自互联网金融的冲击。基于此,本文对我国商业银行风......
银行业作为整个金融业的核心其稳定性关乎着一国经济的健康平稳发展,20世纪70年代,伴随着金融自由化改革浪潮兴起,金融深化理论在......
由2007年美国次贷危机引发的国际金融危机戳破了资本市场的泡沫,导致信贷规模大幅收缩,造成市场流动性不足。此次金融危机引起了世......
<正>金融系统风险是市场经济发展的必然产物,是现代世界经济的常态之一,任何国家都不可能回避和免疫。准确地测度金融系统风险是防......
文章通过构建GPD-Copula-CoVaR模型,考察了2000年1月至2017年6月中国房地产与银行业的动态相关性与风险溢出性,并通过Monte Carlo......
本文利用商业银行资产负债表数据研究了商业银行流动性风险的传染特征。经过分析认为,相对于存款市场,银行同业拆借市场的市场化程......
考虑一个供应商与一个零售商组成的单一时段、单一产品的两层供应链模型.供应商提供基于期权的数量柔性契约,零售商将条件在险价值......
经典的金融市场理论是以有效市场假说为基础的。在有效市场理论框架下,金融资产收益率遵循随机游走,即收益率服从正态分布。然而,......
面对日益复杂的市场环境及诸多的不确定因素,供应链风险管理已经成为运作管理研究中的一个前沿问题。在诸多的供应链风险管理措施......
