边际期望损失相关论文
近些年，基于大数据分析模型的风险度量和控制方法研究变得越来越重要，而风险度量模型的后验分析研究能够保障和检验所用分析技术在实......
本文基于2009—2018年我国16家商业银行的相关数据，通过建立动态面板模型，实证分析了宏观审慎监管对商业银行系统性风险的影响。研究......
本文基于2009—2018年我国16家商业银行的相关数据,通过建立动态面板模型,实证分析了宏观审慎监管对商业银行系统性风险的影响.研......
文章采用2010-2019年沪深300指数和申万一级行业指数数据,基于GAS构建动态权重-混合Copula模型,分析各行业与市场尾部相依性,并基......
从大量的金融资产中提取出的系统风险比基于β系数的单变量方法更为有效,但资产规模的增加会导致“纬数灾难”等问题,难以获得准确......
对我国而言,无论是金融混业经营程度的加深或是外资逐渐进入国内金融业,都加速了对于识别系统重要性金融机构的需求。本文基于此需......
2008年金融危机爆发后,影子银行这一概念走进了人们的视野。然而,对影子银行这一金融概念仍缺乏比较统一的界定。我国的影子银行与......
2008年金融危机影响大,波及范围广,激起了管理者和学者对系统性风险更为深入的研究。系统性风险受很多因素的影响,但是传统金融理......
本文基于边际期望损失和SRISK指标去探讨我国上市银行的系统性风险。本文选取了我国16家上市银行2013年的日度收益率数据和其他相......
金融危机后,对系统性风险的度量、预测和监管受到理论界和实践界的广泛关注。基于2012—2018年沪深300成分股36家上市公司的数据,......
本文采用条件在险值CoVaR、边际期望损失MES、金融巨灾风险指标Catfin、SRISK、中国CISS指数,研究了我国44家上市金融机构的系统性......
本文比较了MES、SRISK和CES三种金融机构系统重要性评估方法的有效性和适用性,并评估了中国上市金融机构系统重要性。研究表明在均......
系统重要性金融机构的识别与监管是宏观审慎监管的重要内容,但国内外一直缺乏有效的方法。本文借鉴Brownlees and Engle(201 1)提......
近年来金融系统性风险一直为我国政府和学界关注的重点之一,十九大报告特别强调:健全金融监管体系,防范和化解重大金融系统性风险,......
基于"自下而上"和"自上而下"两种视角,采用条件风险价值Co Va R和边际期望损失MES,研究了我国23家上市金融机构的系统性风险溢出效......
随着国际金融危机的发生,金融监管机构更加重视金融系统性风险的宏观审慎监管。本文采取2008年1月—2019年2月我国25家金融机构的M......
本文利用DCC-GARCH模型及随机模拟法对我国金融机构的系统性风险②进行了测度,并基于此进一步分析了我国金融机构系统性风险的影响......
宏观审慎的监管理念在金融危机之后引起了世界各国的高度重视以及他们的支持。我国正处在经济体制转型与改革的关键时期,全面维护......
文章对我国商业银行系统性风险进行评估,采用系统性预期期望损失和边际预期期望损失两个测度变量,以此作为系统重要性指数,通过预......
现代经济主体间网络关联性越来越强,风险很容易在不同行业间扩散,因此有效识别并分析系统性风险是防范金融危机的关键步骤。基于条......
