广义帕累托分布相关论文
为了解广西极端降水的变化规律，分析不同地区不同重现期的极端降水量，通过峰度法、百分位法和年交叉率法选取合适阈值，选用极大似然估......
具有“重尾”特性的数据广泛存在于我们的生活中,如金融、保险领域的数据,往往呈现尖峰厚尾的特征.但就这类数据而言,普通的单一模......
对于某一特定的建筑结构,不同方向的来流风对结构产生的风荷载各不相同,如果在计算风荷载时使用风速极值或者风压系数极值的数据,......
随着“十四五”期间加快开发利用清洁能源措施的出台,全国风电并网规模必将不断扩大,同时风力发电的随机性和波动性给电力系统带来......
在进行载荷谱时域外推时,为更好地估计超阈值载荷数据所服从的广义帕累托分布(Generalized Pareto Distribution,GPD)参数,分别对......
为了研究桥梁桩基施工振动对周围环境带来的影响,本文引用POT模型下的广义帕累托分布(generalized pareto distribution,GPD),......
近年关于巨灾损失分布模型的研究方法多采用单一分布模型,或具有固定权重的组合分布模型。在对数广义误差分布(LogGED)的基础上,运......
径流总量控制是低影响开发雨水系统构建的重要控制目标之一。为研究极值降水对年径流总量控制率的影响,首先对雄安新区雄县、容城......
通过对海杂波数据的分析和海表面电磁散射机理的研究,已经得到了一系列海杂波统计模型和相应的海杂波背景下的目标检测方法。对海......
随着世界经济的全球化,银行业务变得越来越复杂,一系列操作风险的爆发给银行造成了巨大的损失,各国银行和监管机构越来越重视对操......
近年来,地震海啸灾害频发,其惊人的破坏力给人类带来了重大的人员伤亡和巨大的财产损失,地震海啸危险性分析引起了沿海国家的高度......
摘 要：极端地磁活动会对电力系统的正常运行造成影响，研究地磁场量的极值水平可以为量化电网中的GIC受地磁暴影响程度提供理论支撑。......
利用四川省1961—2019年的气象观测资料及1991—2019年各县旱情资料,采用信息扩散方法分析了10a、50a一遇干旱的持续天数、经济损......
选取汉江中上游流域作为研究区域,根据丹江口水库1969～2008年日入库流量资料和IPCC第4次评估报告多模式数据结果,分别采用广义极值......
以大通水文站为代表站,选取1950~2012年共63年的逐日流量资料,分析了最近60多年来长江中下游地区枯水流量的特征。用P-Ⅲ型曲线、......
为了建立可靠的大跨桥梁全寿命温差极值分布模型,提出采用广义帕累托分布(Generalized Pareto Distribution,GPD)对超阈值温差的统......
广义帕累托分布(the Generalized Pareto Distribution)是由Pickands在其1975年发表的论文中提出的。它已经被广泛应用于极值统计......
本文通过CoVaR方法,结合GARCH模型和Copula函数,构建GARCH-Copula-CoVaR模型测度了银行与房地产两个行业在极端情况下的风险关联性......
在全球变暖的大背景下，随着人类社会的不断发展和进步，由气象灾害造成的人身和财产损失在世界各国都越来越严重，因此对造成气象灾害的......
1975年Pickands首次提出广义帕累托分布,该分布应用于可靠性研究、金融风险计量、地震预测等领域.应力强度参数的概念由Harris提出......
由于广义Pareto分布在金融和保险等领域的广泛应用,对于该分布的统计推断也成为许多学者的研究热点.目前贝叶斯统计推断理论几乎可......
70年代以来,随着布雷顿森林体系崩溃,市场价格体制代替了固定汇率体制,世界经济格局发生了重大变革。国际市场上放松了管制,加剧了......
风险管理的核心是对风险的定量计算，即风险度量。VaR方法作为金融风险的计量工具已得到金融界的广泛认可。VaR估算准确的前提是收益......
中国房地产业与银行业动态相关性及风险溢出性——基于GPD-Copula-CoVaR模型的实证研究,The dynamic correlation and risk spillover effect o
文章通过构建GPD-Copula-CoVaR模型,考察了2000年1月至2017年6月中国房地产与银行业的动态相关性与风险溢出性,并通过Monte Carlo......
极端值模型主要有分块样本极大值模型和阈顶点模型.从两模型极值分布的内在关系、尾部特征的角度作比较分析和证明.结果表明,它们......
模拟降水极值对于城市防洪具有重要意义。根据北京、深圳、济南1952—2012年的日降水资料,采用广义极值分布(GEV)与广义帕累托分布......
基于兰州地磁台的地磁观测数据,利用基于广义帕累托分布(GPD)的超阈值模型对磁暴期间地磁场的水平分量值和分钟变化率进行拟合,并......
为研究成都经济区极端降水的概率分布特征,利用成都经济区(绵阳、德阳、遂宁、成都、资阳、雅安、眉山、乐山)8个站点1960-2018年......
针对时域外推过程中常用的阈值选取计算复杂、精度低等问题,基于错误发现率(False discovery rate,FDR)提出了一种阈值自动选取方......
在猪肉价格上涨的背景下,不仅猪肉价格引起热议,而且股市中关于生猪的相关股票的波动也引人瞩目,引起众多投资者的极大投资热情.经......
资产收益分布是金融研究和实践的一项极其重要而又十分基础的工作。鉴于难以对资产收益的全局分布进行建模,研究者转而集中关注其......
目前存在较多的度量VaR的方法，不同的方法计算出的结果又有较大差别。针对这种状况，文章给出了GARCH-GPD模型，并将之与几种普遍使用的......
极值理论是次序统计理论的一个分支,将统计学中的极值理论用于风险的计算,是一种崭新的方法。通过极值理论计算风险价值的方法与正......
选取马尼拉海沟俯冲带作为潜源区，基于广义帕累托分布，通过对一定时段内超过某一阈值的震级数据进行拟合，建立该潜源区地震危险性估计......
文章利用极值理论对我国某省商业银行欺诈风险损失数据进行极值分布研究，通过对尾部参数的无偏估计，改进的POT模型估计方法估计操作......
文章讨论了极值分布对非寿险精算中损失数据尾部的拟合和保费厘定方法,并进行了实例计算。研究表明：必须对应用极值分布的条件进行......
利用极值理论中的POT模型来考虑大额保险损失额的尾部分布，提出了一套清晰的方法论体系；对待一组数据，如何进行恰当的描述统计分析，进......
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中国目前静态的期货保证金水平只是一个经验数字，对价格波动并不敏感，大部分时间投资者资金被过度占用，当市场波动剧烈时又不能覆盖足......
POT极值模型参数的准确估计是计算金融资产回报市场风险的关键。根据最大化熵原则（POME）得到POT模型中GPD参数估计方程组，通过回归模......
利用川东北地区29个气象观测站1960—2010年的逐年暴雨日数和暴雨日降水量资料，根据复合极值理论，建立了泊松广义帕累托复合极值模型......
采用SWAN波浪模型对江苏南黄海地区1979~2018年共40 a的波况进行模拟及验证,将模拟结果与实测资料进行比对,吻合良好。百年重现波......
利用广东省86个国家气象观测站建站以来近70a的逐月最大风速序列和近20a(1999-2018年)的逐月最大风速序列,基于POT抽样法,分别采用......
为以概率方式确定空调室外计算温度，提出用广义帕累托分布(GPD)描述室外空气湿球和干球极端高温数据概率分布的方法．以天津市30年气......
针对金融收益序列的“高峰、厚尾”特征，本文将ARMA—GARCH模型和POT模型结合起来度量上证综指的VaR，用广义帕累托分布（GPD）对POT模型......
广义帕累托分布（GPD）是描述超门限峰值（POT）序列较好的概率分布模型，但确定门限值是使用该模型最棘手的问题。为此，提出了一种广义帕累托......
