最优停时相关论文
疫情暴发初期，应急部门如何选择应急采购启动时间点并优化采购方案，对提高疫情防控效果意义重大。首先，针对应急采购启动时间点的优选......
本论文在金融市场风险模型中,研究家庭资产配置问题,涉及投资、消费、参与养老保险、寿险购买和住房购买等金融行为.理论方法包括......
本文研究在完备的金融市场中,单个风险资产与无风险资产之间的最优投资停时问题。本文采用的效用函数具有逆完全单调的特征,这类效......
随着私募市场的不断发展,风险投资家与风险企业家之间的契约问题被纳入委托代理问题中,发行可转换债券正在成为重要的融资工具,本......
"秘书问题"在最优停时理论的发展中曾起过重要作用,实际中的一类问题与"秘书问题"有类似之处,但比"秘书问题"更复杂.本文在"秘书问......
在金融市场上,人们的决策行为如判断和选择行为,总是面临风险和不确定性。一定的行为总是由—定的心理支配的,行为反映了心理活动,......
考虑到中国股市波动率高且缺乏卖空机制,股票的最佳卖出时机是一个十分值得研究的问题.本文运用最优停时方法研究了中国股市股票的......
传统金融学在理性人的假设下,考虑的是一个期望效用最大化的问题。本文在非理性人假设下考虑实现效用最大化问题。实现效用为:投资......
扩散过程是随机过程理论中一类十分重要的内容,其广泛应用于金融数学、经济学、生物学以及电子工程等领域.在金融市场中,各类期权......
随着序列情形费用型投资模型和折扣投资模型的解决，本文对其进行连续推广，并给出一个明确的停止规则。
With the solution of the s......
当前抵押贷款证券化产品定价方法主要是现金流贴现取平均的方式,其本质是一种风险中性定价,忽视了不同投资者的风险态度在资产定价......
论文用了一个有限马氏离散模型来模拟股票价格运动,然后用最优停止理论讨论了若干停时问题.首先,预测N天股票市场信息-期望和方差,......
近年来，越来越多的人对投资连接产品产生了极大的兴趣，这是一种新型的金融衍生产品，该产品的收益取决于与之相关联的基本股指的收益，比......
本文研究在价格过程服从一具有机制转换的广义Black-Scholes模型情况下，如何选择最优时间抛售所拥有的股票问题。此问题可归结为一......
实物期权是目前比较热门的话题。本文就实物期权中的一个典型问题(即工厂的投资问题)，来讨论多种资产的实物期权问题。 引言部分......
该文研究将一个新产品的研究与开发(R&D)项目作为企业的一种投资机会,企业的投资决策柔性价值对应于投资机会的期权价值时,项目的......
学位
本文讨论了当信息在模糊条件下,会如何产生资产的多先验分布问题的。由于未来的不完全信息,使得决策者面对资产时,对于资产收益流......
讨论了在一般Levy过程下的障碍期权定价方法.其障碍是随时间线性变化的,且当标的资产价值超过该障碍时,该期权变为一个普通的美式......
利用随机停时理论,考虑R&D项目的连续投资策略.在折现率大于零的情况下,给出了具有建设期和残值的不确定性的R&D投资模型、放弃R&D......
本文考虑美式波士顿期权在有限离散模型中的定价问题，运用最优停止理论得到其最佳实施期为最后时刻。......
基于动态规划思想，使用最优停时方法研究了不确定的市场条件下，企业依次兼并两家目标公司的兼并次序和兼并时机问题。通过假设实现协......
针对房地产价格随机性条件下按揭买房者提前还贷还是延迟还贷的问题，建立基于实物期权方法的期权定价模型，并运用最优停时理论对其进......
在房地产价格存在随机波动条件下，对个人房地产租-售转换投资问题进行了建模并利用最优停时理论求解了该模型，给出了最优停止决策的......
考虑了基于不同风险态度的美式期权在有限离散模型中的定价问题．运用最优停止理论分别从风险偏好和风险厌恶2个角度讨论了关式期权......
考虑一个金融市场模型，其中标的股票由Lévy过程和常利率驱动。永久看涨（看跌）美式期权价格的闭形式解由Lévy过程的上确界（下......
利用有限维不可约二重随机游动模型近似了美式回望期权问题的最优停时.采用对最优停时问题的“连续修正”方法,刻画了价格变量的正......
本文研究的停车问题与经典停车问题有所不同。这里假设停车点的出现形成一个参数为λ的泊松过程。司机必须在前Ｎ个停车点中的某一个......
主要研究带有事件风险的永久美式期权的定价及其最优停时问题．当事件发生时．期权就停止。期权的卖方就要付给期权执有者一定的打折后......
为了更好地处理公司破产重组问题,综合采用结构化方法和最优停时技巧,基于美国破产保护法第十一章,分析了有限到期日公司债券的定......
首先考虑报酬效用函数U（x）特殊情况下，运用最优停止理论，给出标的资产价格服从跳过程模型下美式期权的最优停时表达式，得到美式期权的最......
在g-期望的框架下，推广了经典的连续参变量过程的最优停时理论，得到了一般非线性形式；相应地扩大了snell包络的存在区域，进一步改进了......
研究了带停时和二次指标的线性随机系统的混合最优控制问题.利用对偶方法研究了具有金融市场背景的模型,给出了最优解和值函数的一......
讨论了在一般Levy过程下的障碍期权定价方法．其障碍是随时间线性变化的，且当标的资产价值超过该障碍时，该期权变为一个普通的美式期权......
基于停止状态的分布函数或分位函数,一个最佳选择问题改写的方法,一个最优停时通过嵌入定理可以从所得分布函数或分位函数中恢复.......
在假设税率为常数的情况下,通过格林函数和实物期权方法,给出了最优阈值满足的代数方程,得到了具有缩减生产规模期权的R＆D项目价值,......
随着序列情形费用型投资模型和折扣投资模型的解决，本文对其进行连续推广，并给出一个明确的停止规则。......
对于Ｑ算子：证明了是ｇ（ｘ）的最小过剩主部，并利用ｖ（ｘ）导出最优停时规则，其中...
针对赊销活动,考虑商机灭失的可能性、不完全信息条件下有效信息获取量的测定以及赊销对总收益的影响等,建立了赊销收益模型,并结......
本文考虑离散时间金融市场模型中由效用函数U（x）所产生的报酬序列（U（Sn）/（1＋r）^n）的最优停止问题．其中U（x）是由股票价格产生的效用．......
考虑以效用函数U（x）=x^α，α〉1为报酬函数的美式期权定价问题。运用最优停止理论得到其在有限离散模型下的最佳实施期为最后时刻，并给......
以随机分析知识和最优控制理论为基础,结合动态规划原理和HJB方程,在一般的随机控制模型基础上,添加了＂控制＂和＂停时＂,讨论了在跳跃扩......
为保护投资者权益，在股市中应应用一套实用合理回避与防范短期风险的有效方法。用最优停时理论解决选择股票投资时机即选时问题，根据......
本文利用后退归纳法讨论了截尾情况下导弹落点密集度的序贯决策方案,给出了确定最优停时的一般方法,仿真结果表明了方法的有效性.......
文章根据目前国家对房地产项目开发时间的有关规定，从房地产投资的实物期权特征出发，在考虑房地产项目寿命周期的前提下，针对我国房地......
项目投资时点决策问题是投资理论的热门话题之一。黄薇(2002)假定沉淀成本与投资项目价值随时间不确定的变化且都服从一个几何布朗......
期权定价是金融数学研究的核心内容之一，定价的结果越接近事实越好。在金融市场中，信用风险事件经常发生，因此，考虑带有信用风险的市场......
