期现套利相关论文
本文利用华夏上证50ETF，华泰上证红利ETF和易方达深证100ETF来复制沪深300指数作为现货，构建沪深300股指期货的无套利边界，并对IF1005......
本文首先分析了铁合金企业期现结合的意义，指出产业链条金融化，实体企业必须参与，维持正常生产，控制市场风险，通过期现结合，锁定自己企业......
考虑到金融市场中指数收益率的分布并非标准的正态分布,往往具有“尖峰厚尾”等分布特征,因此本文在传统的指数跟踪模型上提出改进......
文章选取2018年10月25日至11月23日的5分钟数据,运用无套利原理对沪深300、上证50和中证500三只股指期货的价格规律进行了实证分析......
股指期货一个重要的特点，就是它为市场带来一个做空的机制，同时提供一个控制风险的工具。基于这一特征，可以衍生出许多行之有效的新的......
本文基于协整理论,截取2012年11月1日至2013年1月15日期间HS300股指期货主力合约IF1212和IF1301作为期货,以及HS300股指当中权重排......
2013年9月,中国10年期国债期货时隔18年后重新上市,标志着中国利率期货迈入新纪元.之后几年国债期货发展非常迅速,2年期、5年期和1......
股指期货已于2010年4月16日推出，如何在金融市场利用好这一金融工具，成为我国广大投资者所关注的问题。本文基于股指期货的功能特征......
股指期货是股票价格指数为标的的标准化和约。自从1982年美国堪萨斯期货交易所推出首张股指期货合约以来,经过20余年的发展,股指期......
本文首先介绍了量化投资方法的基本情况,包括量化投资的定义、所具有的优势和劣势,在国外成熟市场的发展情况,在国内市场量化交易......
本文主要在股指套利方面做了研究，前面两个章节对股指期货涉及到的问题进行了分析，并对一些问题提出了作者的一些观点。后面的部分主......
近年来，在“稳步发展期货市场”的政策指引下，我国期货市场呈现了持续、稳步、较快的发展态势，商品期货市场规模已跃居世界第二，市场参......
商品指数期货是以商品期货价格指数为标的的标准化期货合约，商品指数期货的推出不仅能促进投资主体多元化，而且能成为投资者低成本对......
股指期货的重要功能是发现价格、规避风险,大量套利者的存在是股指期货实现其基本功能的前提条件。股指期货产品上市之初,由于投资......
沪深300股指期货最后结算价采用平均价结算方式,这使得期现套利面临到期日基差无法收敛的风险。本文分析了沪深300股指期货期现基......
股指期货是以股票指数为标的的金融期货。作为期货的一个重要作用便是通过期现套利来防范现货市场的风险。而股指期货不同于商品期......
股指期货是金融期货中历史最短、最成功、最重要的金融产品之一。上世纪90年代以后，随着世界证券市场的迅猛发展，投资者以及作为中介......
股指期货是上世纪最重要的金融创新之一。期货的运行机理和交易制度使得套利交易成为获利巨大而风险较小的投资方式。股指期货的套......
股指期货自1982年诞生于美国以来，发展迅速、规模庞大，目前已成为金融衍生品领域中交易最为活跃的金融产品之一。一旦股指期货正式推......
作为全球最重要的金融衍生品之一，股指期货的即将推出将为我国资本市场提供一种全新的套利投资工具。股指期货的期现套利活动一方面......
从2006年中金所推出股指期货仿真交易至今已经有三年多了，在这期间，一方面中国学者关于股指期货的理论研究已经有了长足的进展，相关的......
沪深300股指期货是我国金融市场创新迈出的重要一步，根据以往其他国家推出股指期货的经验来看，股指期货推出的初期由于市场的不成熟，......
股指期货,全称为“股票指数期货”,其标的物为股价指数,是买卖双方遵照事先的约定,约定在未来某一个特定的时间依据双方事先约定的......
本文通过对天胶0407合约、硬麦309合约以及黄大豆0205合约进行实证分析发现,虽然三个案例的背景、逼仓原因、制度环境以及多头操作......
2015年6月到8月，一场由去杠杆和清理场外配资引发的股市异常波动席卷中国股市。在此期间，不仅A股市场多次大面积跌停，出现“千股跌停......
股指期货是以股票价格指数为标的物的金融期货合约，如果股指期货定价偏离其理论价格，就可能产生利用价格偏差进行套利的机会。市场中......
本文首先从理论角度对比传统套利和统计套利两种策略,然后选择运用基于协整的统计套利方法对我国国债期货与现货进行套利机会分析,......
在我国股指期货市场推出的初期，市场处于非理性的状态。股指期货与沪深300指数的基差经常处于高位，为套利交易者带来了巨大的投资契......
本文以股指期货理论为基础，参考国外成熟市场研究成果，结合我国股指期货市场的实际情况，采用门限误差修正模型等计量方法对沪深300股......
阔别18年后,国债期货交易重新启动。国债期货作为金融衍生产品的一种,有规避利率风险、价格发现与优化资源配置的功能,在金融市场......
沪深300股指期货的推出是我国资本市场发展史上一个重要的里程碑,完善和丰富了我国资本市场,促进其走向成熟。在成熟的金融衍生品......
国债期货是在交易场所进行的提前确定交易价格之后在未来约定时间交割钱券的金融期货合约.本文首先陈述了国债期货的发展历程,然后......
本文试图对沪深300股指期货推出一年来出现的期现套利机会做个检验，总结出中国市场上有效的期现套利策略并计算收益的大小。本文首......
【摘要】股指期货期现套利中现货组合的构建是套利行为的关键步骤。本文通过比较传统指数基金、ETF基金以及选取三十只成分股复制......
本文介绍了在股指的期现套利中,现货指数复制的三种主要方法,并进行了优劣评价。
This article introduces three main methods o......
当前国内期货市场上三大豆类品种均已上市有较长时间,三者之间的套利机会非常丰富。国内豆类套利在近期全球金融风暴的猛烈冲击下......
套利交易富有挑战性,可以实现低风险和可观收益,深受期货投资者青睐。股指期货套利可分为两类:一类是股指期货同现货股票组合之间......
股指期货与现货的关系一直是一个研究热点。但是这些研究主要基于国外股指期货或沪深300股指期货仿真交易,而对正式推出后的沪深30......
20世纪80年代,股指期货在金融创新过程中应运而生,成为最为重要的金融衍生工具之一.我国推出的沪深300股指期货,由于起步较晚,且与......
