投资组合VaR相关论文
资产组合风险管理的核心内容是组合风险的识别和估计。本文选择不同的模型对风险进行量化,从而有效估计股票投资组合风险。基于t-G......
提出了投资组合VaR分解的局部线性近似估计法,该方法是一种在组合VaR附近取线性近似的局部估计方法.对于使用不同方法(参数法、模......
针对传统风险分析模型的不足,结合Copula技术和GARCH模型,提出了多元Copula-GARCH模型。指出该模型不仅可以捕捉金融市场间的非线......
在阐述了投资组合边际VaR、成分VaR和增量VaR之间相互关系的基础上,给出了资产收益率服从非正态分布下投资组合分解的一种新方法,......
本文首先构建了Copula—FITSGARCH模型；然后运用此模型对中国资本市场进行了实证研究，揭示了中国资本市场存在的波动规律及沪市和深......
本论文介绍了分形市场理论和Copula理论,并介绍了R/S分析方法和修正R/S分析方法;在充分学习、理解了前面两个理论的基础上,构建了C......
传统VaR计算方法假设金融资产收益率服从正态分布，用Pearson的线性相关系数来反映金融资产收益率间的相关性。而在现实中，由于金融资......
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目的探讨Copula-GARCH模型及其在金融市场风险分析上的应用。方法用Copula函数刻画上证综指和深成指之间的相关结构,建立了GARCH(1......
金融风险测度一直以来都是现代金融风险管理的重要内容。量化金融资产的风险,对金融风险控制具有很重要的意义。鉴于金融资产数据......
VaR方法是目前国际上评价市场风险的重要方法 ,用该方法研究我国的股票市场 ,可以为投资者控制市场风险提供有效的参考指标。文章......
投资组合风险分析是近年来金融风险管理领域研究的一个热点，传统投资组合研究大多是假定组合资产的收益率服从正态分布，而金融市场的......
本文主要研究Copula理论及其在多变量金融时间序列分析上的应用。论文在深入研究Copula理论的基础上，构建了基于Copula理论的多变量......
