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在阐述了投资组合边际VaR、成分VaR和增量VaR之间相互关系的基础上,给出了资产收益率服从非正态分布下投资组合分解的一种新方法,结果发现它与正态方法下投资组合分解的结论一致,并结合实证研究验证了结论的正确性.
基于非正态分布的投资组合VaR分解
【摘 要】
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在阐述了投资组合边际VaR、成分VaR和增量VaR之间相互关系的基础上,给出了资产收益率服从非正态分布下投资组合分解的一种新方法,结果发现它与正态方法下投资组合分解的结论
【机 构】
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湖北第二师范学院数学与数量经济学院,华中科技大学系统工程研究所
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2011年4期
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