因子模型相关论文
本文从经典因子模型的异质收益率出发，通过在残差空间中进行投资组合优化构造异质收益率因子来识别基准因子模型中的遗漏信息，从而对......
近年来，在金融监管日趋严格及刚性兑付打破的背景下，债券市场的有效性迅速提高，基于多因子模型在市场波动中挖掘有效因子的方法更具优......
传统的资产定价模型通常基于以下假设:市场能够迅速地识别所有新信息,并且将他们完全地反应到资产价格中,以提供资产价值的最佳估......
半参数模型在过去几年有很大的发展,不仅具有非参数模型建模灵活性的特点,而且具有参数模型直观易解释的特点.一方面,本文受到Fama......
当今这个时代是一个技术发展迅速的时代,也是一个各主体之间联系愈发紧密的时代。如今无论是国家还是企业的整体实力,除了经济实力......
随着我国经济的高速发展,中国证券市场也取得了明显的进步。尤其是近几年,在证券市场中,作为机构投资者中坚力量的证券投资基金规......
大宗商品市场是我国国民经济的重要基础,大宗商品的价格影响着大宗商品市场的发展。大宗商品期货具有价格发现和风险管理的功能。......
随着我国经济的高速发展,我国股票市场也取得了飞跃式的进步。在2020年全球金融市场受新冠疫情影响下挫严重的情况下,我国A股市场......
随着改革开放的不断深入,市场经济的逐步发展,我国经济水平的逐渐提高,金融制度的日趋完善,我国的股票市场也取得了蓬勃的发展,但......
大量证据显示Fama-French三因子中的市值因子和价值因子在横截面上具有很强的预测力,但这两个因子在时间序列上对股票市场收益率却......
配对交易是统计套利中运用最广泛的方法之一。这一策略的基本假设是:虽然两只股票各自的价格序列的波动是随机的,但是它们的价差或......
Stambaugh等（2017）结合11个在美国市场显著存在并且至少能由错误定价部分解释的资产定价异象,构建了包含错误定价因子的多因子模型,......
选取40家上市商业银行，分为国有银行、股份制银行、城商行和农商行四类，建立流动性风险因子分析模型，分析流动性风险管理存在的问题。......
根据2019年6月底的统计数据,我国境内共有基金管理公司124家,公募基金资产高达13.46万亿元,公募基金在机构投资者中的地位非比寻常......
随着现代社会的发展,人们对于环境保护、资源节约与社会和谐的诉求日渐强烈。自上世纪起,ESG（Environment,Society and Governance,......
绿色金融的可持续性成为新阶段绿色金融体系建设的基本目标之一,其实现有赖于绿色企业是否具有可持续性发展特征。本文从企业可持......
文章提出了一个基于投资者心理的风险——行为混合因子模型,其中,短期行为因子是基于投资者关注不足构建,可以捕获短期错误定价;长......
共同因子是刻画风险溢价的重要基础,将共同因子模型应用于公司债券市场有助于合理估计信用风险溢价.本文利用机器学习算法探究债券......
在农作物区域产量保险研究中,农作物产量模型具有十分重要的基础性地位。农作物单产数据呈现出复杂的时空相依关系,产量的均值、方......
因子模型是投资科学中非常重要的一类模型,在金融界的应用更是非常广泛.然而,学术界对于因子模型统计原理的探究却较为少见.基于此......
本文在经典Fama-French三因子模型的基础上,基于2006年1月至2020年12月间的中国A股上市公司样本,研究了协偏度效应并构建了协偏度......
在城市交通系统结构日益复杂化和机动化出行需求持续增长的背景下,城市交通拥堵日益加剧,并成为常态化,交通事故频发势必造成城市......
本文采用Fish-PrFEQ程序，采用生物能量学方法建立草鱼在养殖条件下饲养需求和污染排放模型，模型的数据源于发表文章和养殖数据。搜集......
江苏、浙江两省的工业企业R&D活动地级市间发展不平衡,阻碍并影响了全省R&D活动水平的提高乃至经济发展质量的提升。本文运用多元......
美国金融危机的爆发引发了学术界对标准的CDO定价模型进行反思.本文在对金融危机风险传导机制及其对CDO定价模型的启示进行深入分......
本文在投资组合难以充分分散化的前提下,综合考虑个股的总偏度、系统性偏度和特质性偏度对个股定价的影响.为了克服样本极端值对偏......
针对实证研究中的投资因子之谜,本文探究上市公司的资产增速对收益率的影响,以2003—2018年A股3631只为样本,构建资产增速因子,检......
溶解性有机质（Dissolved Organic Matter，DOM）是反映地下水埋藏条件、运动规律、水化学特征及所处地球化学环境比较灵敏的指标，研究深......
[目的 /意义]通过构建新的电子资源绩效评价影响因子模型,并量化各个因子的影响路径权值系数,旨在优化电子资源绩效评价体系,建立......
近年,随着共同基金的资产规模逐渐扩大,人们对它的关注度逐渐提高,更多人选择去投资共同基金。本文选择资金流量来代替基金业绩水......
随着我国金融市场的成熟,投资者逐渐认识到大类资产配置的重要性。本文梳理了海内外资产配置策略的研究历程和基于因子的资产配置......
研究目的:确定氢氧化钠溶液化学吸收硫酰氟的传质反应动力学区域,建立增强因子模型。研究方法:研究气液传质测定设备双搅拌釜中氢......
以某船坞基坑围堰上的#3测斜管的监测数据为例,分别采用时效因子模型、多维时间序列模型及空间模型对监测数据进行了分析预报,比较......
研究采用问卷调查法，以国内12家企业520名在职女性管理者为样本，探讨了互动公平、组织支持感和管理者责任心之间的关系。研究内容与......
以吴承伟和郑林庆的接触因子模型，描述粗糙表面的内燃机凸轮－挺杆副非稳态部分弹流润滑过程；运用快速求解弹流方程的直接迭代算法求解......
本文以医学诊断为例,根据临床提供的600例样本数据(包括300例健康人的“正常”数据和300例患者的“故障”数据),对系统的识别因子......
目的:探讨教师支持在受艾滋病影响儿童心理韧性对学校适应和学习成绩影响过程中所起的作用。方法:采用方便取样的方法,向27所受艾......
目的:检验ZKPQ人格问卷在我国中学生中的信度和效度。方法:对856名在校中学生进行ZKPQ人格问卷测查,同时使用BIS和RBQ量表对ZKPQ进......
利用野外实测调查数据,系统分析了ALOS PALSAR L波段HH(L-HH)极化数据与大兴安岭地区森林各成分参数的关系,并采用简单线性模型、......
为探讨儿童白血病危险因素的交互作用与混杂偏倚，通过１∶１配对病例对照研究发现有５个危险因素和１个保护因素，Ｘ线暴露和氯霉素是最重要的危......
借助（Ⅰ）文中所建立的碳酸盐岩基质酸化水平井表皮因子综合模型，考察了来自酸液、油藏以及酸化过程中的一些主要因素对碳酸盐岩油藏水......
颜爱民、张夏然、宣娜娜在《湖湘论坛》2011年第2期撰文认为,针对目前匹配研究的缺陷,提出了一种更为合理的基于生态位的匹配研究......
