马尔可夫转换模型相关论文
文章基于2000Q1～2020Q2国际债券计价货币和2012.08～2020.08国际支付计价货币数据，采用马尔科夫区制转换模型分析了美元、欧元、日元、......
国防支出是国家公共支出的重要组成部分，是国家财政对国防建设、人民解放军和武装警察部队所需的费用支出，是加强部队建设、实现我国......
一、引言证券市场作为金融体系的一个组成部分，在金融体系中具有重要的地位，证券市场波动对整个金融体系具有极其重要的影响。价格波......
分别从马尔可夫转换模型、马尔可夫混合模型及马尔可夫与ARCH类模型的联合，对变结构金融数据波动性模型进行了综述；这种变结构的波动......
通过建立马尔可夫转换模型并应用于中国的房地产市场分析，发现1998年以来中国的房地产市场价格一直处于上升周期，但增长快慢程度经常......
证券价格的波动变化不仅影响衍生产品的价格也是政府管理金融市场、制定政策的依据。由于价格的波动往往呈现非线性的特征,文章利......
本文使用一个两区制马尔可夫均值转换模型和贝叶斯吉布斯抽样非参数估计方法对深证成份指数月度收益率进行了实证分析。研究表明，我......
随着金融市场的不断发展与创新,对全面、准确地刻画金融资产之间复杂的波动特征和相依结构提出了更高的要求,这是金融资产组合构建......
使用一个两区制马尔可夫均值转换模型对沪深300指数月度收益率进行了实证分析。研究表明,中国股票市场收益率可以划分成两状态：＂高收......
引入结构突变,对上证综指马尔可夫转换-ARCH模型通过马尔可夫蒙特卡罗方法(MCMC方法)进行估计。在30000次参数模拟之后,本文得到稳......
在非有效市场中,股市的波动会表现出周期性特征。为深入研究中国股票市场的运行状态及各状态间的转换规律,本文构建马尔可夫转换模......
针对违约风险溢价变化依赖于经济波动状态以及市场、宏观经济变量依赖于经济周期时变因素的阶段,基于马尔可夫转换阶段的具体特征,......
现有羊群行为理论将跟随者观察到其他投资者行为作为投资的前提假设,已经成功解释了诸多复杂金融现象。但是,已有理论并没有对影响......
由金融和经济时间序列,文章引入了马尔可夫转换模型并详细给出其原理——隐藏马尔可夫模型,以及在条件高斯下的极大似然估计方法。......
一、引言在过去的二十年里,非线性时间序列模型不断发展,并正日益广泛地被应用于各种经济和金融时间序列变量的研究之中.除了阈值......
本文应用MCMC方法估计了上证综指的MS-TGARCH模型,并得出中国股市的波动率存在双重不对称性。其一,每个波动状态中,中国股市的波动......
本文将预期理论引入货币政策和股市关系研究中,分别采用带哑变量的线性回归模型和扩展的马尔可夫转换模型考察未预期到的货币政策......
货币政策是一国货币当局调控市场经济的一项非常重要的宏观经济政策。我国自改革开放以来,使用货币政策对国民经济采取了一系列的......
