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金融数据变结构波动性模型的综述及研究进展
金融数据变结构波动性模型的综述及研究进展
来源 :重庆工商大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:l87521
【摘 要】
:
分别从马尔可夫转换模型、马尔可夫混合模型及马尔可夫与ARCH类模型的联合,对变结构金融数据波动性模型进行了综述;这种变结构的波动模型克服了传统波动性模型(ARCH类)波动持续性
【作 者】
:
郭悦
王娜
蒋宏兰
【机 构】
:
重庆大学数学与统计学院,成都理工大学管理科学学院
【出 处】
:
重庆工商大学学报:自然科学版
【发表日期】
:
2011年6期
【关键词】
:
马尔可夫转换模型
混合密度
马尔可夫GARCH模型
Markov-Switching Model
mixture density
Markov-GARC
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分别从马尔可夫转换模型、马尔可夫混合模型及马尔可夫与ARCH类模型的联合,对变结构金融数据波动性模型进行了综述;这种变结构的波动模型克服了传统波动性模型(ARCH类)波动持续性被高估及无法实现体制(状态)间的转换的不足。
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