风险债券相关论文
对公司负债估值的传统的方法是折现现金流的方法,但这种方法也存在很多缺陷.或有要求权的分析方法作为一种全新的方法可以克服折现......
次级房贷危机和信贷市场收缩,使PE融资受阻,收购业务被迫推迟或取消。PE泡沫如果破裂将对银行体系、股票市场以及债券市场产生冲击......
频繁发生的自然灾害给新疆农业生产造成极大的损失,我们通过对比研究巨灾债券通常发行方式的利弊,得出新疆可在政策性农业保险承保......
在假设公司资产价值的波动以真实概率服从分数布朗运动的条件下，建立信用风险首次触发范式。......
假设企业资产价值的波动以真实概率服从分数布朗运动,在此基础上推算出时度量信用风险的：公司的违约概率公式,风险债券的价格公式,......
在多时间段的框架下,采用完全套期保值原理、线性规划对偶原理和鞅理论给出了或有要求权的卖方套利价格和买方套利价格的计算方法,......
文献作者将违约看作具有不确定性的随机强度过程．并考虑了违约强度与无风险利率的相关性，放弃了传统的公司价值服从连续扩散过程的假......
将违约看作具有不确定性的随机强度过程,并考虑了违约强度与无风险利率的相关性,建立了一个基于违约强度过程的风险债券估值模型.......
首先假设公司资产价值服从跳扩散模型，利率服从Hull—White模型，得到固定利率债券的套利成本差的闭式解．其次在假设利率服从跳扩散模......
本文研究CDS的定价问题,其中涉及到利率风险和传染风险.文中用分数维Vasicek利率模型刻画利率风险,对公司的违约强度进行建模,给出......
