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在多时间段的框架下,采用完全套期保值原理、线性规划对偶原理和鞅理论给出了或有要求权的卖方套利价格和买方套利价格的计算方法,分别对允许证券卖空、现金借贷和不允许证券卖空、只允许现金借贷的情况进行了研究.相应的套利价格和无套利价格区间可以通过递推求解有限个线性规划问题得到.
或有要求权的定价方法及无套利价格区间
【摘 要】
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在多时间段的框架下,采用完全套期保值原理、线性规划对偶原理和鞅理论给出了或有要求权的卖方套利价格和买方套利价格的计算方法,分别对允许证券卖空、现金借贷和不允许证券
【机 构】
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大连理工大学管理学院,上海交通大学管理学院
【出 处】
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系统工程学报
【发表日期】
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2003年2期
【基金项目】
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国家自然科学基金，国家自然科学基金，中国博士后科学基金
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