随机收益相关论文
我们给出了一类离散时间的具有随机收入的非寿险风险模型,研究了该模型的常数壁分红问题.得到了该模型破产发生时Gerber-Shiu折扣......
在经典风险模型的基础上,假定保费收入服从复合Poisson过程,将初始资金中多余的部分资本用于投资,结合金融市场的随机性,考虑投资......
研究了非齐次泊松风险模型和带随机收益的更新风险模型中的有限时间的破产概率。当初始资本趋近于无穷大，在索赔额服从亚指数分布时......
