有限时间破产概率相关论文
本文中，我们对索赔额是负相协序列的非标准复合Poisson模型建立了有限时间破产概率的一个简单渐进关系。......
该文引入随机环境的思想,建立了马氏环境中的风险过程,主要研究了其最终破产概率(简称破产概率)和有限时间破产概率.第一章简单介......
本文考虑了两类带布朗运动干扰和常利率的n维更新风险模型有限时间的破产概率的一致渐近性.其中一类风险模型中的n种索赔来到的时......
我们知道风险理论已经有百余年的历史了,而破产论作为其重要的一部分已经发展成用数学的模型描述以及研究保险公司所面临的风险的......
我们给出了一类离散时间的具有随机收入的非寿险风险模型,研究了该模型的常数壁分红问题.得到了该模型破产发生时Gerber-Shiu折扣......
提出了一个基于客户到来的泊松过程风险模型,其中不同保单发生实际索赔的概率不同,假设潜在索赔额序列为负相依同分布的重尾随机变......
在假定个体索赔额分布是重尾分布族的前提下，得到了带常利息力度二维风险模型有限时间内破产概率的渐进表达式。......
当索赔额序列服从重尾分布时,带标准Brown运动扰动风险模型的破产概率无解析表达式。首先提出一种模拟带标准Brown运动扰动风险模......
本文考虑离散时间风险模型Un=（Un-1＋Yn）（1＋rn）-Xn,n=1,2,…,其中U0=x〉0为保险公司的初始准备金,rn为在第n个时刻的利率,Yn为到时刻n为止......
研究一类特殊的更新风险过程,其索赔时间间隔服从宽下限相依分布、在索赔额序列为负相依同分布的重尾随机变量属于L∩D族的假设下,......
对于一个行情易起波动的公司,它的信用质量如何,建立了一个新的风险模型.并且推导出了关于有限时间破产概率和破产时间分布的递归......
考察了带风险投资的更新风险模型的有限时间破产概率。在索赔额分布属于L∩D族的场合下,该模型分析了大额个体索赔情形下保险公司......
在二维框架下,研究了两种类型的破产.当索赔分布是重尾分布时,对于这两种类型的破产,分别得到了生存概率满足的积分-微分方程,以及......
目的研究一类更新风险模型下有限时间水平破产概率。方法通过高阶线性方程组解的存在性理论，使用taplace变换等方法，进行有限时间破......
由于保险公司风险经营规模的不断扩大,考虑到单险种风险模型的局限性,研究了带延迟的双险种复合Poisson风险模型,给出了该模型破产......
文章研究了在利率环境中巨灾索赔下复合泊松分布模型的有限时间的破产概率，并且得到了一个简单的渐进公式。这个结果是同已知的终极......
The finite-time ruin probability in the presence of Sarmanov dependent financial and insurance risks
考虑一个分离时间的保险风险模型。在时期 i 以内， i 1， X < 潜水艇 class= “ a-plus-plus ” > i </sub> 和 Y < 潜水艇 class= “......
利润最大化风险最小化是保险公司运营所追求的目标，破产概率为公司进行风险决策提供了依据。本文基于随机利率环境下，保费随公司盈余......
基于带Markov链利率的离散时问风险模型和Markov链将来利率与过去利率的独立性，假设个体净风险是重尾分布的，利用全概率公式和递推方......
设索赔来到过程为具有常数利息力度的更新风险模型．在索赔额分布为负相依的次指数分布假定下，建立了有限时间破产概率的一个渐近等价......
Consider an insurance risk model, in which the surplus process satisfies a recursive equation Un=Un-1(1+rn)-Xn for n≥ 1......
研究了保险资金投资于风险资产的破产概率问题．在索赔来到过程为更新过程，索赔额分布为Pareto型的场合下，利用Black—Scholes公式的结......
研究了1类带潜在索赔额的风险模型.假设索赔额序列是上尾独立同分布的重尾随机变量序列,不同保单发生实际索赔的概率可以不同.在潜......
在索赔来到为延迟更新过程,索赔额服从帕累托分布以及具有常数利息力和保费改变的假设下,得到了有限时间内的破产概率的渐近表达式......
In this paper, assuming that there are s types of insurance contracts in an insurance company, we study the asymptotic o......
研究一类带有潜在索赔的风险模型.假设索赔额序列是独立同分布的重尾随机变量序列,不同保单发生实际索赔的概率不同.当潜在索赔额......
本文研究离散时间风险模型且个体净风险是重尾的有限时间内破产概率。在考虑利率的个体净风险的分布函数满足一些合理的假设条件下......
假设Xi,X2,...,Xn是一列具有广义负相依结构的随机变量(r.v.s.),分别具有分布Fi,F2,...,Fn.假设Sn:=Xi+X2+...+Xn.本文分别在三类......
Erlang风险模型广泛应用于排队论、控制论以及金融风险过程。本文在索赔来到（claim-arrival）为Erlang过程，索赔额服从帕雷托分布以及......
考察了有利息力风险模型的有限时间破产概率问题．在索赔额分布属于L∩D族的场合下，对于有利息力的Poisson模型，得到了有限时间破产概......
本文主要研究了索赔额服从次指数分布族的二维相关风险模型有限时间破产概率的渐近性.基于标准更新风险模型(即Sparre Anderson模......
保险公司作为一个特殊的金融行业,需要对其准备金进行合理的投资才能对未来可能发生的大额索赔做好准备,保证其健康稳定的发展。当......
经典风险模型中,单位时间所收到的保单数相同,然而在实际收取保费的过程中,不同单位时间所收到的保单数往往不一样,是一个随机变量......
研究了一类双险种风险模型,其中索赔到达计数过程和保费到达计数过程均为非齐次Po isson过程,用鞅方法得到了有限时间破产概率的一......
研究了一类双险种风险模型,其中索赔到达计数过程和保费到达计数过程(假定每次保费收入均为常数)均为非齐次Poisson过程,用鞅方法......
风险理论是保险精算学一个重要的研究主题,其核心问题就是破产理论,由于其在风险管理中广泛的应用价值近年来受到人们的广泛关注.......
网络马氏骨架过程是马志明院士的科研团队近期提出的一类新过程,这是一个包含马氏过程在内的范围很广的过程类.这类过程非常适合模......
风险理论是当今精算界和数学界研究的热门课题。经典风险模型,作为风险理论的基石,是一个时齐的具有平稳独立增量的随机过程。目前......
文章在全部资产分别投资于股票市场和无风险债券的情形下,研究了保险公司的最优投资问题。假设股票价格服从指数Lévy过程,保......
