股指收益相关论文
本文通过极值理论中POT模型来估计用来度量金融市场风险的工具VaR和ES,并以中外股市作实证分析,结果我们发现中国股市的投资风险相......
随着中国市场规模的不断增大和经济功能的不断增强，股票市场在中国的经济生活中扮演越来越重要的角色。但是，同国外成熟的市场相比，中......
本文从实证出发多角度考察了上证综指收益率的分布特性，利用spss软件对上证综指收益率的数据进行统计分析，发现收益率的数据具有尖峰......
本文重点讨论的内容围绕石油价格、股市而展开。虽然类似的研究内容很多，但很少用“结构性”的眼光来分析。石油对于能源需求大国来......
近年来，越来越多的行为金融学家将其他学科的成果引入到自己的研究中，从而深入探讨“情绪”在市场投资者做出自身决策过程中所起的作......
国家领导人对外进行国事访问,有助于促进本国经贸发展、提升本国国际地位,通常会受到投资者的广泛关注.本文根据2003年至2015年中......
美英等国的消费者信心指数（CCI）对股市指数收益有很重要的影响力。为探讨CCI与中国证券市场走势的相关关系，通过两类模型对1999年10月......
摘要：为探讨我国股指收益的动态关联关系，本文基于向量自回归模型分析了上证A股指数、深证A股指数和上证B股指数收益之间的相互动态......
采用沪、深两市主要指数为样本,考察了SAD对季节性时变市场收益的影响.在控制其它季节性后,发现沪市主要指数收益存在SAD效应且经......
本文运用EGARCH模型对我国沪深两市股指收益率的波动情况进行了比较分析,实证结果表明,上海股票市场和深圳股票市场的收益率分布都......
采用了新信息过程服从广义误差分布(Generalized Error Distribution)的ARMA-EGARCH-M模型对中国沪深两市的波动情况进行了分析研......
《商业周刊》统计:1968- 1979投资股票分红+涨幅收入 总计为平均每年3．1％,地产为 9．6％,黄金为19．4％。2001至今恰 如1968-1979历史重临,惟......
心理学研究和因果关系直觉表明，阳光充足的天气与人们的乐观情绪相关．以深、沪两市1997-2002年间主要指数的日收益为样本，考察了沪、......
利用1996年至2004年上证综合指数和深证综合指数数据，对股指收益的分布特性进行了多角度的实证考察．在正态性假设被拒绝以后，利用国际......
本文分别检验了不同驱动因素所致的油价波动(结构性油价波动)对我国股市收益波动的非对称性影响,并探寻了油价波动对我国股市产生......
有效市场假说是金融学、投资学中的一个重要理论,对金融理论研究与证券投资实践有着重要的影响.围绕这一假说进行实证检验,一直是......
股票市场的日历效应历来受到学者和投资者的广泛关注,研究发现股市存在节日效应、月份效应与周内效应,但是针对日内效应的研究不多......
标准金融理论的关键假定之一就是市场参与者具有同质信念,即所有的投资者对于风险资产未来收益具有相同的预期。与同质信念的假设......
与传统的金融学相反,行为金融学认为现实中的投资者并不是完全理性的,投资者情绪在决定证券价格和市场波动发面也发挥重要作用。但......
采用沪、深两市主要指数为样本,在控制其他季节性效应后,发现我国证券市场满月阶段的收益显著高于新月阶段,满月与新月阶段的收益......
利用ARCH-M族模型来拟合中国股市和成熟证券市场的收益序列,以揭示股票市场中投资收益与时变风险的关系,并在ARCH-M族模型的范畴内......
2009年提出的CICSI综合投资者情绪指数是现阶段度量中国股市投资者情绪的常用指数,该指数借鉴了2006年Baker和Wurgler提出的BW综合......
我国的股票市场已经历接近三十年的发展,在金融不断创新的今天,股票市场能否健康稳定的发展受到很多因素的影响。我国经济高速发展......
依据2010~2015年可以获得的封闭式基金折价率等市场情绪代理变量,利用主成分分析构建市场情绪指数,对其进行实证分析。运用年化算......
近年来,许多研究发现非经济变量,如天气等,会影响投资者的情绪,进而对其投资决策产生影响。目前,国内外学者已针对天气状况、月运......
基于VAR模型,运用Granger因果关系检验、脉冲响应函数和方差分解,对中国2005~2013年期间个人投资者情绪、机构投资者情绪与沪深股......
随着中国市场规模的不断增大和经济功能的不断增强，股票市场在中国的经济生活中扮演越来越重要的角色。但是，同国外成熟的市场相比，中......
