股市联动相关论文
在新冠疫情肆虐、全球供应链脱钩、数字经济技术日新月异等多重因素的共振之下,我国股票市场正面临着前所未有的充满不确定性的外......
在经济全球化深入发展的今天,资本市场间联动更加显著。而近年来,美联储根据本国经济状况频繁调整货币政策,导致各国货币汇率振幅......
本文提出“涟漪效应”来解释国际股市联动性的大幅波动.所谓涟漪效应就是中心市场特有波动对其它市场间联动性产生影响的现象.本文......
随着我国资本市场交流进一步加深,“沪伦通”成功实施是历史性的巨大创新,是继“沪港通”“深港通”之后的一次探索国内资本市场未......
2007-10年美国次贷危机的爆发引发全球市场的震动。在美国经济的复苏过程中,希腊等欧洲国家却接连传来主权债务危机,使得全球经济......
摘 要：在国际经济市场日益自由的当今，金融、贸易与股市三者间有着错综复杂的相互联系与制约的关系，因此本文通过对相关案例以及大数......
自香港回归,在一国两制等一系列国家政策的帮助下,香港的经济发展一路上升,已经成为世界有名的经济发展中心,香港和大陆之间经济方......
通过分阶段构建MGARCH-BEKK模型,来研究中国股市改革对发达市场中的美国、英国、德国和法国,以及对金砖国家股市的联动影响,主要探......
本文基于向量自回归模型和DCC方程对"深港通"开通前后两阶段进行脉冲响应和动态相关性分析。结果表明:"深港通"开通后两地市场均对......
在资本市场对外开放的浪潮下，跨国投资者迫切需要熟悉国际间主要股票市场的联动关系及其背后的驱动因素。以中关股市联动为例，采用DC......
随着经济全球一体化的进程,我国与美国之间不仅在实体经济方面有着密切的联系,在股市方面也有着密切的联动关系,这在2007年之后表......
摘 要:文章分别利用恩格尔——格兰杰两步协整检验方法和广义自回归条件异方差法检验了上证综合指数和香港恒生指数的联动效应,得......
研究我国内地股票市场与世界主要股票市场的联动性。研究结果表明，在不同时期，我国内地与世界主要股票市场的联动性表现并不一致。......
文章通过建立二元GARCH-BEKK模型,分三个阶段研究中国股市与其他金砖国家股市以及五个发达国家股市的联动关系.结论为：中国股市和其......
期刊
随着经济一体化和金融全球化进程的不断加快,世界各国股市间的联动效应越发显著。针对已有研究的不足,利用HAR-RV模型将高频信息和......
随着内地资本市场不断开放,香港作为中国国际金融中心的地位得到强化,香港与内地资本市场的联系也更加密切。一方面,回归20年来香......
本文选取2000~2015年全球40支股票指数日收盘价,通过建立收益率网络和DCC-MVGARCH模型波动率网络对中国股票市场国际联动性进行实......
期刊
股市联动性是各国（地区）股市间存在的一个重要经济现象,近几年内受到了学者们的广泛研究,随着我国RQFII制度以及沪港通制度等的实施,......
作为经济的晴雨表,股市能够对经济状况作出最为直接的反映,而股市联动特征的变化可以体现经贸依赖性强度的变化。本文利用1993—20......
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中国加入世贸组织后,与其他国家经济合作愈发增多。中英两国贸易往来以及金融合作也愈发密切,由此带来的资金流动更加频繁。近些年......
学位
随着经济一体化进程,大陆、香港和台湾股市的相关性正在逐步提高,研究三者间的关联性具有理论和现实意义。本文以扩散-跳跃资产定......
在全球金融危机中,我国股市受到强烈冲击,股指强烈震荡并持续下行。随着我国经济的不断发展,国际化趋势增强,发达国家如美国经济对......
进入21世纪,全球政治、经济、金融格局均进行了重新的架构。中国紧紧地把握住了世界和平发展的国际大环境,依托国内的改革开放政策......
通过混频数据技术(Mixed Sampling Data,MIDAS)将股市波动率和相关性分解为长期成分和短期成分,并用政策不确定性指数(policy unce......
本文基于联动性与传染性的视角,考虑到股市结构的时变与非线性特征,运用动态时变Copula技术刻画股票市场相关结构,通过秩相关与尾......
期刊
综合考虑资产分散化和时间分散化目标,利用小波方法从时间和时间尺度两个维度对中国股市与亚太的10个主要股市的联动性进行实证分......
本文选取2004~2015年亚太地区22支股票指数日收盘价，通过建立收益率网络和DCC-MUARCH模型产生的波动效应对亚太地区的影响。由于经......
本文利用Diks和Panchenko(2006)改进的非线性Granger因果检验方法研究了次贷危机和欧债危机期间全球主要股市间的联动性,并基于此......
沪港通、深港通等金融自由化的重大事件,对香港与中国内地资本市场互联互通影响深远。本文运用DID双重差分方法探究沪港通如何影响......
文章利用2004～2015年全球40个主要国家股市数据,基于Granger-Geweke因果关系构建全球股市联动网络,分析了全球股票市场联动规律、我......
本文克服传统线性相关分析工具的不足,结合中国股票市场的现实,运用GARCH-时变Copula-CoVaR技术,测度了沪港通实施前后沪市与港市......
在经济一体化和金融全球化背景下,世界各地股市间的联动效应越发显著,呈现出一定程度的“同涨同跌”现象。随着中国经济的快速发展......
沪港通是中国资本市场逐步对外开放的开创性尝试,沪港通是否发挥了预期的作用,沪港通对沪港两地市场的联动性产生了何种影响,又是......
随着经济全球化进程的加速,国际资本市场间的相互影响与日俱增。2007年爆发的次贷危机使得中外股市间的联动关系进一步加强。本文......
首次采用DCC-MIDAS模型研究了混合频率数据条件下沪深港股市之间的动态相关性.实证结果表明,内地股市和中国香港股市之间的长期和......
一般来说,数据结构突变点的位置是未知的或突变点的存在性无法准确预知。而Enders和Lee证明了低频的傅里叶变换能较精确地处理单位......
本文选取1994年1月1日至2007年12月31日期间上海上证指数、香港恒生指数,以及美国标准普尔500指数的日收盘价作为研究对象,将数据......
本文研究了引起股市波动相互传递的两种机制:股市一体化和传染现象,并通过信息变量对一体化和传染模型的估计参数进行模拟,首次实......
股市的联动是近二十年来发生在世界股市中的一个非常重要的经济现象,也是国内外学术界近些年来研究的热点问题。QFⅡ及QDⅡ制度的......
随着经济全球化和金融自由化越来越强,国际上主要股票市场经常呈现齐涨共跌的趋势。通过使用动态相关系数（DCC-MVGARCH）模型,本文对......
期刊
随着金融自由化、信息化和金融创新的发展,全球经济金融趋向于一体化,这也导致了各个国家金融市场的开放程度不断加深。金融全球化......
在全球经济一体化背景下,股票市场的国际化和联动成为全球经济发展的必然趋势。随着中国资本市场的对外开放和自身的发展,中国资本......
随着世界资本市场的不断发展,资本在本国市场与国外市场之间自由流动,全球股市呈现出共同上涨或下跌的趋势,这种股市联动在世界资......
次贷危机引发的金融危机使全球经济陷入了“二战”以来最严重的衰退,已逐步融入全球经济体系的中国,也不可避免地受到此次危机的影......
基于VAR的Johansen多元协整检验对中国金融开放和股权分置改革前后的股票市场与美国、英国、德国、日本、中国香港等五国（地区）股市......
目前经济全球化的脚步越来越快,经济全球化虽然提高了国际资源的配置效率,但是当一国发生金融危机时,金融危机会通过各种渠道传递......
学位
文章基于联动性与传染性的视角,考虑到股市结构的时变与非线性特征,运用动态时变Copula技术刻画股票市场相关结构,通过秩相关与尾......
期刊
