HAR-RV相关论文
异质自回归HAR模型在金融资产的高频波动率建模和预测上得到了广泛的应用和发展。电价波动率有着高波动、“跳跃”频繁、逆杠杆等......
针对中国股票市场的异质性现象,提出HAR-RV、HAR-RV-J以及HAR-RV-J-ARCH这3种模型进行研究;采用最小二乘法结合Newey West协方差形......
随着经济一体化和金融全球化进程的不断加快,世界各国股市间的联动效应越发显著。针对已有研究的不足,利用HAR-RV模型将高频信息和......
波动率是反映金融资产风险的重要指标之一,对于波动率的度量及预测也是投资者及学界关注的重点。早期对波动率的研究主要集中在ARC......
以HAR-RV、HAR-RV-J、HAR-RV-CJ和HAR-RV-TCJ模型为基础,结合马尔科夫状态转换机制,构建了四种新的马尔科夫状态转换高频波动率模......
期刊
随着全球经济一体化的发展与中国股票市场运作机制的日趋完善,我国股票市场已成为全球金融市场中一个重要组成部分,在金融市场研究......
