经济时间序列相关论文
本文应用谱分析方法对改革开放以来我国金融发展与经济增长的领先与滞后关系进行了实证分析，得出了中国金融发展远滞后于总体经济发......
该文介绍了商务流通领域中预测系统的设计和实现过程.时间序列的预测是一门研究广泛的综合性科学,被广泛地应用于社会生产和生活的......
2003年诺贝尔经济奖,由纽约大学的恩格尔教授与加州大学圣地牙哥分校的葛兰杰教授共同获得。得奖的理由是他们发明了处理经济时间......
１／ｆ过程是一种在众多科学技术领域中获得广泛应用的过程，然而至今人们对于它的产生机理还不清楚。本文提出了１／ｆ过程的一种混沌产生方法，给......
非平稳时间序列的分数维差分实质是无穷阶的泰勒级数,本文证明了此级数并不都是收敛的,故分数维差分并不都是可行的,但大多数有界......
边缘化的统计学和统计工作 今年10月8日,瑞典皇家科学院宣布,美国经济学家罗伯特.恩格尔(Robert F.Engle)和英国经济学家克莱夫.......
本文分析了The Hodrick-Prescott(HP)滤波器传输特性和指数增长时间序列的频率域特性,分别定义HP滤波器和指数增长时间序列的3dB带......
大多数的经济时间序列存在着惯性，或者说具有迟缓型。通过这种惯性分析，可以由时间序列的当前值对其未来值进行估计。以德阳东汽工模......
本篇文章回顾我们最近引进之一种研究经济时间序列的新方法。该方法系基于瞬时相位的概念,并已成功地被应用于研究美国道琼斯工业......
文章建立了中短期经济时间序列预测的一种模型.通过把Fourier级数分析和ARMA(n,n-1)引入模型之中,在简化模型分析的同时也取得了很......
基于模糊推理系统在紧支集中能够逼近任意非线性连续函数的特性 ,提出了一种基于Takagi sugeno模糊规则基的非线性组合建模与预测......
本文研究股票市场混沌时间序列的长期演化规律。本文借助最大信息熵原理推导了弱时间关联性时间序列波动强度的定态概率分布 ;在介......
一、 基本知识 时间序列：在规则的、连续的时间间隔内，对同一指标进行测量所得到的数据序列。 经济时间序列及特点：反映经济现......
一、引言rn宏观经济学和金融经济学领域的经验研究基本上以时间序列为基础.在1989年诺贝尔经济学奖获得者特里夫*哈维默(Trygve Ha......
本文根据混沌理论和分形理论 ,对经济混沌特征研究的非线性科学方法进行了必要的总结 ,具体包括 :经济序列时间分维的计算方法、关......
自恩格尔（R.F.Engle）和格兰杰（C.W.J.Granger）提出线性协整理论以来,在宏观经济时间序列数据研究方面,线性协整方法风靡一时,而这一方......
本文分析介绍了2003年度诺贝尔经济学奖获得者开创出的处理经济时间序列变量的研究方法及其贡献.克莱夫@格兰杰提出了时间序列协整......
社会消费品零售总额代表着宏观经济的发展现状,对其历史数据分析对我国宏观经济未来的发展具有重要意义。本文选取了1997~2014年的......
本文介绍了长记忆的概念，首次提出了一种与ADF检验相结合的长记忆性判断方法。给出了将参数d的初估计与近似极大似然估计相结合，将时......
利用连续小波变换方法，给出一种连续参数小波网络，网络参数的学习采用一种类似神经网络的后向传播学习算法的随机梯度算法，另外，提出了......
经济时间序列的灰色模型研究广东商学院王泽日一、基本理论与方法对于实测的时间序列｛Ｘ（０）ｉ（ｔ）｝，（ｉ＝１，２，…，ｎ；ｔ＝１，２，…，ｍ），一般为随机的，将其累加处理，可获得新序列｛Ｘ（１）ｉ（ｔ）｝，其......
河北省工业经济运行轨迹及波动特征吕瑞华为实现我省“九五”计划和２０１０年远景规划的目标，关键是实行两个具有全局意义的根本性转变。对......
本文简要介绍了2003年诺贝尔经济学奖得主罗伯特@恩格尔与克莱夫@格兰杰的理论研究成果,及由此引发的一些思考与感想.......
瑞典皇家科学院于当地时间2003年10月8日宣布，将2003年度诺贝尔经济学奖颁发给美国纽约大学的经济学家罗伯特·恩格尔和美国加......
In this paper, we propose a new test for testing the stability in macroeconomic time series, based on the LASSO variable......
讨论确定趋势时间序列与随机趋势时间序列在统计性质上的不同特点,比较两类时间序列在预测值、预测误差以及外部冲击的动态乘数等......
探讨时间周期的测算方法时,我们曾多次介绍过翁文波先生的二元加减法和三元加减法。所用的方法是:以某一时间为出发点,依次计算各......
小波分析理论作为一门新兴的数学理论和方法,已经被应用到各个领域的研究之中。小波分析包括小波积分变换和小波级数。近年来,国内......
许多经济时间序列表现出非平稳性和长记忆性,对这样的序列进行谱分析并估计其主频率,采用传统的谱分析方法已不适用.基于平稳和非......
研究了经济类数据的非线性特征，提出利用Logistic类混沌时间序列通过一个线性滤波器来实现对该种时间序列的建模。指出经济类时间序......
大量的经济时间序列具有阶段性发展特征，此时DF(ADF)检验将倾向于接受存在单位根的原假设，甚至将具有断点的趋势平稳过程误判为单位......
瑞典皇家科学院2003年10月8日宣布,英国经济学家克莱夫·格兰杰和美国经济学家罗伯特·恩格尔双双获得2003年度诺贝尔经济......
应用BDS统计量分析方法以及Lyapunov指数的分析方法研究经济时间序列的随机特性、混沌特性,应用R/S分析方法研究时间序列短期或长......
本文利用连续小波变换方法，给出一种连续参数小波网络。网络参数的学习采用一种类似神经网络的后向传播学习算法的随机梯度算法。另......
提出通过相空间重构及Lyapunov指数来判定时间序列的混沌特性．给出了时间序列相空间重构中确定最小嵌入维数的伪邻点法及确定时滞参......
介绍了径向基函数(RBF)神经网络的结构和特点.给出了其在经济时间序列预测中的应用,较为系统地阐述了RBF神经网络在经济预测中应用......
美国纽约大学的罗伯特·恩格尔教授和加州大学圣迭哥分校的克莱夫·格兰杰教授因在"经济时间序列的统计方法"研究方面的卓......
【正】 指数平滑法是分析经济时间序列的最常用方法,其数学模型为: 其中:S_t是第t+1期的预测值、α为平滑系数(或加权系数) 在应用......
【正】 在经济预测中,人们常常要对一系列观测数据进行分析研究。这些数据一般按时间顺序排列,由于受各种偶然因素的影响,往往表现......
提出了一种基于小波网络的非线性组合预测新方法，以克服线性组合预测方法在解决非平衡时间序列组合建模问题所遇到的困难和存在的不......
