精细大偏差相关论文
本文研究非负,不同分布,负相协随机变量的精细大偏差问题.在相对较弱的条件下,重点解决了非随机和的精细大偏差的下限问题,得到相......
本文在重尾索赔下,研究了四种基于整值时间序列离散风险模型的渐近推断问题.首先,考虑了索赔计数过程满足Poisson INMA（1）序列口Pois......
精细大偏差作为精算数学的核心内容已逐渐成为当前精算界研究的热门主题,它在定量刻画极端事件上起到了极其重要的作用.在风险理论......
金融风险理论是当前精算界研究的热门课题,许多教学研究者对它十分感兴趣.而作为金融风险理论主要研究方向之一的索赔额过程的大偏......
大偏差理论是研究破产概率的一种重要工具,该研究已成为了金融保险领域的一个关注热点.在金融保险业中,可能会发生极端事件,如地震......
精细大偏差理论,在金融保险领域具有极其重要的作用,很多学者在该领域深入研究,并且做出了很多的贡献。现在大多数金融研究都是基......
风险理论作为概率论与数理统计应用研究的一个重要分支,对保险公司的安全运行具有重要的意义.自从Lundberg和Cramer建立了广为人知......
这篇文章中我们主要介绍随机变量序列在两种不同条件下的精细大偏差。一是,服从长尾分布混合和随机变量和的精细大偏差;二是,在多......
破产论是保险数学中最为活跃的研究课题之一,而大偏差问题很自然的出现在大索赔额的金融保险问题中,特别是在再保问题中。这一问题......
在保险业中，许多重大的风险都是由一些大额索赔造成的．作为主要对象的索赔过程，它们之间不必是相互独立的，如可以是某种负相依关系或者......
现在，越来越多的人们通过购买保险公司的理财产品将个人的一些财务风险转嫁到保险公司头上.因此，保险公司的核心问题就是对这些风险......
本文考虑了在复合更新风险模型当中,负相依索赔额情形下与之相关的精细大偏差的若干问题.文中假设{Xn,n≥1}是一列负相依的随机变......
本文研究非负, 不同分布, 负相协随机变量的精细大偏差问题.在相对较弱的条件下, 重点解决了非随机和的精细大偏差的下限问题,得到......
研究了基于客户到来的更新风险模型，该风险模型中假设索赔额序列是负相依不同分布的重尾随机变量序列，则在索赔额服从D∩L族的条件下......
考虑一类重尾索赔条件下带干扰项的双险种风险模型,当索赔到达过程为一般非负整值过程,索赔额的分布属于重尾分布C族时,利用分析和......
在文献[2]中,F是一有有限期望μ支撑在(-∞,+∞)上的分布函数(d.f.).若其尾分布F=1-F属于D族,那么对任意的γ＞max(μ,0),存在常数C(......
目的 研究GCRM风险模型的大偏差破产概率。方法 在索赔量分布属于ERV重尾类时，讨论索赔盈余过程尾概率的渐近行为。结果 得到GCRM模......
考虑一类重尾索赔下变保费率带干扰项的风险模型,当索赔到达过程为一般非负整值过程,索赔额的分布属于重尾分布一致变化族时,利用......
该文考虑变保费率的扰动风险模型,其中索赔的分布是重尾的.对这个风险模型,给出了索赔剩余过程的精细大偏差;同时,还得到了它的有......
研究不独立、不同分布的精细大偏差问题,其中假设{X n ,n≥1}是一列负相依的随机变量序列,{F n ,n≥1}为其对应的分布函数列。在满......
考虑一类复合相依更新风险模型,一次事故引发多次索赔.假设索赔次数与索赔时刻相依,同一事故引起的索赔额是宽上限相依(widely upp......
假设{X_i}_（i≥1）为一列非负不同分布的随机变量,其分布函数属于重尾子族-C族且联合分布满足多元FGM copula函数。探讨了序列{X_i}_（i......
研究非负，不同分布，负相伴随机变量的精细大偏差问题．在相对较弱的条件下，重点解决非随机和的精细大偏差的下限问题，得到相对应的随机和......
众所周知，精细大偏差和风险理论是保险数学的两大主题。本文分别从风险模型重尾总索赔额过程的精细大偏差，破产函数的Cramér-Lundbe......
研究了一类延迟索赔风险模型,假设主索赔额和延迟索赔额分别为渐进独立同分布的随机变量序列,则在索赔额均服从D∩L族的条件下,得......
该文讨论基于客户来到的二维风险模型.假设潜在索赔额X^i=(X1i,X2i)^T是独立同分布的随机向量序列,X1^i与X2^i是相依的,在重尾分布......
讨论了一类非经典风险模型(延迟索赔风险模型)的极限性质.假设主索赔额序列和延迟索赔额序列均是同分布的重尾随机变量序列.在索赔......
提出了一个基于投保过程的风险模型．在索赔额为重尾分布假设条件下研究了损失过程的精细大偏差．......
本文主要研究了二维风险模型的精细大偏差问题,主要内容包括以下几个方面.第一章,简要介绍了大偏差理论和Copula函数的基本概念及......
本文主要研究了两类基于整数值自回归时间序列的信度模型.对于保单持有人不同时期索赔次数之间的相依关系,我们分别利用一类混合IN......
令X={X1,X2,…}是一列独立但不同分布的随机变量序列,η是另一整数值计数随机变量,且独立于X.研究了随机和Sη=η∑k=1Xk 和随机和......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
在金融保险风险管理中有关重尾风险模型的研究一直热度不减,这是因为保险公司的破产往往不是由大量日积月累的小额索赔造成的,而是......
本文主要研究的是重尾索赔额是ND情形下的破产概率,它与金融保险息息相关。由于金融风险模型中的许多问题都是在重尾场合下考虑的,......
在保险行业中,通常一份保单可以看作一个随机变量,那么对于保险公司而言,大索赔额是其面临的重要风险.然而,在极限理论中的大偏差......
精细大偏差和风险理论是保险数学的两大主题。本文研究了索赔额服从重尾分布情形下多险种风险模型的精细大偏差问题。在现实生活中......
