混合次分数布朗运动相关论文
期权定价是金融数学中的热点问题之一.期权是持有者能够在未来特定时间内按确定价格买入或卖出股票的一种选择权利.Black-Scholes......
基于混合次分数布朗运动和Poisson过程,建立了具有交易费用的欧式回望期权定价模型.首先,利用Δ-对冲原理得到了该期权价格所满足......
期权定价是金融数学中的重要研究问题,而长程相关性是标的资产价格变化的一个重要特征.标的资产价格变化的随机驱动源通常为几何布......
随着金融衍生品市场的蓬勃发展,人们对作为基础工具之一的期权的定价研究得到了大量成果,其中经典的B-S公式是应用最为广泛的.然而......
为了刻画金融资产价格呈现出的“尖峰厚尾”和长记忆等分形特征,本文采用GARCH结构的时变混合次分数布朗运动来刻画风险资产价格的......
本文建立混合次分数布朗运动下带红利的永久美式回望期权的定价模型.首先,利用?-对冲原理得到该期权价格所满足的偏微分方程及其边......
考虑混合次分数布朗运动过程下交换期权的定价问题.在标的资产价格服从混合次分数布朗运动模型条件下,利用混合次分数布朗运动的随......
