最优红利策略相关论文
本文研究保险公司最优红利策略的估计问题.由于样本量往往是有限的,取值通常在样本空间中是稀疏的.这些稀疏的取值可能会影响估计......
本篇论文主要研究在具有延迟索赔的离散时间风险模型中,公司如何去利用样本数据(或历史数据)直接构造最优红利策略的相合估计量以......
在离散时间对偶模型中，讨论单位时间内的投资是随机时的最优红利策略．模型中最优值函数满足一个离散的HJB方程．通过压缩映射原理证明......
本文研究常数红利边界策略下的风险模型,其中保险公司的保费收入为一复合Poisson过程,而索赔计数过程是保费收入过程的p-稀疏过程.......
本文在Omega模型下研究一种带投资的分红策略,即当盈余超过边界k时,用部分超额收益作为红利直接分发,另一部分则作为投资资本进行......
