多元Copula相关论文
在金融市场高速成长、金融产品不断换代升级的今天,跨地区证券市场间的关系倍加密切,使得它们的相关性变得越发复杂,而跨国家和地......
本文中，我们首先给出一族多元copula并且研究了该族copula的性质。这族copula由条件独立框架下的一组随机变量建立，并且该组随机变量......
以辽宁省10个小流域为研究对象,采用多元copula分布函数进行了小流域设计洪水频率分析。结果表明:采用样本数据点进行多元copula分......
承保风险是保险公司面临的主要风险之一,合理地计量其经济资本有助于提高公司的资本管理能力。采用多元Copula理论对我国某财险公......
随着全球经贸关系的日趋紧密,不同金融资产间的相关性越来越复杂,不确定事件对金融体系的影响不断增加,投资组合的风险管理显得愈......
社保基金是社会保障事业健康发展的基石,风险管理是社保基金保值增值的关键问题之一。提出pair-copula-GARCH-EVT模型以测度社保基......
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随着全球金融一体化的不断发展,各金融资产间的相关性也变得日益紧密和复杂,势必影响到组合投资绩效。因此,有效地刻画金融资产间......
为了量化资产之间相依结构的局部特征,本文将小波阈值规则引入Copula参数估计,提出多元Copula密度的小波局部阈值估计量,发现Copul......
Copula模型是捕捉金融时序尖峰厚尾性的一种有效工具,在非线性低频数据分析中表现出显著优势。但伴随金融产品丰富性提高,即时交易......
随着金融市场的开放性越来越强,人们对金融资产的投资活动也越来越频繁,投资者一般会选择组合投资的方式进行投资。因此,有效地刻......
保险公司持有经济资本,不仅仅是为了应对监管机构的监管需要,而且也是为了保证公司的偿付能力和确保公司持续经营的需要。持有大量......
金融市场变化莫测,特别是系统性风险比重较大,且不能通过分散投资消除,如何规避系统风险成为金融机构风险管理的重中之重。而规避......
在信贷组合管理的框架下,以行业信用风险为基础,构建了基于藤结构Copula的多元信用风险相关性度量模型,并以2006年6月～2010年12月中......
目前我国养老保险基金制度正是从现收现付制向部分积累制的转轨时期,中国养老保险基金安全性高但收益微薄,因此对我国养老保险基金......
