动态资产组合相关论文
传统不确定决策理论都是基于投资者是“理性人”的假设,认为投资者都是用期望效用理论来指导投资活动的。但实验发现投资者并不是完......
引入相对熵测度均值-方差模型参数的奈特不确定性程度,研究奈特不确定性下的动态均值-方差资产组合优化问题.基于均值-方差模型构......
在不完全信息下,研究了风险资产收益前两阶矩的参数不确定性对动态资产组合选择的影响.在连续时间下假设资产的价格服从随机扩散过......
传统组合理论总是利用无差异曲线来确定最优资产组合,但在实际应用中可操作性很差,为此,本文提出一种'投资偏好曲线”来弥补这......
本文建立存在个人非流动性资产的动态资产选择模型,通过解模型得出结论:住房投资占净资产比例越高,股票投资比例越低;最低首付对股票投......
基于资产收益过程的可预测性,提出一种新的动态资产组合选择方法.等分投资期,建立各期资产组合中风险资产权重是其预测变量观察值......
假设资产收益服从随机扩散过程,运用随机控制方法获得动态资产组合的封闭解,并以上证综指为样本,实证研究模型参数不确定性与动态......
在Heston(1993)随机波动模型中引入一个新的随机变量,用以测度风险资产价格未来实际运动与模型描述之间的不确定性差异,研究投资者面对......
本文研究了不完全信息下风险资产收益前两阶矩的参数不确定性对动态资产组合选择的影响。首先,在连续时间下假设资产价格服从随机扩......
事件风险与参数的不确定性对金融决策有重大的影响,投资者担心股市上极端金融事件的出现,突然改变股票价格和波动率,造成较大的损失。......
资产组合选择问题,简言之就是投资者将财富分配到不同的资产中,以期达到分散风险、确保收益或者使财富的终期期望效用最大化的目的......
资产组合选择,尤其动态资产组合选择,是金融经济学,特别是资产定价研究领域中的重要问题之一,是金融经济学研究的基石。与静态资产......
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