交割日效应相关论文
衍生品的交割会对现货市场产生交割日效应,造成更大的成交量,对现货市场产生价格压力,影响市场的运行质量,造成较大的交割期风险。......
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自1982年股指期货诞生以来,股指期货结算价格的确定一直是讨论的热点,股指期货的结算价格机制可谓是五花八门,但究竟哪一种是最有......
本论文以沪铜合约为切入点,运用上海期货交易所的铜期货数据,参考验证Samuelson(1965)“交割日效应”假设的主流研究方法,对于在上......
股指期货既可以实现投机或对冲的目的,又能低成本地改变风险敞口,在资本市场中具有举足轻重的作用。从探讨现行交割制度的合理性和......
2010年4月16日股指期货正式上市,随之而来的是各种期指市场现象,其中之一就是交割日效应,其涵义是指交割日当天,期货和现货的成交......
国外关于股指期货的运行实践和相关研究表明，股指期货对股票市场具有一定的影响，具体表现在股指期货对股票市场的价格发现、流动性影......
本文主要对沪深300期货和新华富时A50期货投资者行为进行检验。收益率与成交量的Granger检验表明,两期货的成交量变动领先于收益率......
日历效应是指在证券市场中的某一特定时期,投资者通过交易可以获得超额收益的现象。作为市场异象之一,日历效应的存在对有效市场假......
