中国波指相关论文
衍生品是一种由来已久并且一直发挥着重要作用的金融合约,期权更是其中的佼佼者,随着中国在金融领域不断开放,相应的场内期权合约......
本文借助上海证券交易所50ETF的1分钟高频交易数据及中国波指(iVX),采用基于非参数估计的已实现方差理论测算了50ETF的波动率,并建......
摘 要：本文基于HAR模型对上证50ETF波动率指数（中国波指）进行研究。根据2015年2月9日至2017年2月16日中国波指运行的真实数据，构建一般......
波动率指数是期权市场中最主要、影响力最大的指数。本文针对美国市场中的VIX指数和偏度指数以及中国市场中的中国波指(i VX)和偏......
波动率指数自诞生以来就被用来衡量股票市场的波动性,同时也被用来反映股票市场投资者的恐慌情绪,近年来美国金融市场为了防范金融......
学位
本文主要研究了上证50ETF波动率指数(简称中国波指或iVX)的期限结构和50ETF方差资产的方差溢价,以及前者对后者的预测作用。本文构......
Copula函数实证分析表明,shibor利率、国债期限溢价与VIX指数尾部相关性表现不是非常明显。TVP—VAR模型分析表明,三者之间的动态......
选取2016年12月至2017年4月间的中国波指、股指期货升贴水、换手率及波动率的所有小时级别数据作为研究对象,测度沪深股市的投资者......
本文为了分析中国波指(iVIX)是否有效,使用回归方法来判断中国波指数的信息含量。通过对期权的历史波动率、平价期权的隐含波动率......
