上证50ETF相关论文
随着我国全面建成小康社会目标的实现,全国人民的人均可支配收入有了较大提高,对创新理财产品的投资需求也随之不断扩大。然而,虽......
现代国际金融交易市场上衍生出大量新型期权,这些期权具有路径依赖性,其中的典型是交易最为活跃的亚式期权。亚式期权有几何平均亚......
2015年2月9日上证50ETF期权合约在上交所交易,属于国内首个规范化的期权产品,就是由上交所集中编制,代表着中国已步入“期权时期”......
本文主要通过期权及期权标的相关因子构建与期权价格的映射模型,在使用多元线性回归和支持向量机均无法使模型达到较好预测能力的......
本文利用5分钟高频数据对上证50股指期货的价格发现功能进行了实证分析。研究结果揭示了上证50股指期货与上证50ETF之间存在双向的......
期权平价关系是在完备的无套利的金融市场条件下,有效金融市场中存在的确定性关系.本文将期权平价关系应用到我国刚成立时的期权市......
本论文对交易所交易基金(ETF)在我国的应用进行了研究。从ETF产生的历史背景入手，介绍了ETF的基本概念、投资理念、特征、品种以及......
我国2015年正式推出上证50ETF期权,在4年多的发展中,市场成交量逐步提升,投资者数量增加.本文以上证50ETF期权上市前后一年期间上......
ETF作为一个全新的金融产品，自1990年诞生以来快速发展，成为近年来最受国外投资者欢迎的金融产品。ETF产品发展的历史不长，但是ETF的......
本文以2007年-2010年期间在上海证券交易所上市的华夏上证50ETF为样本，引入涨跌停板成份股比重变量、停牌成份股比重变量和非流动性......
交易所交易基金是一种“取众基金之长，去众基金之短”的混合型基金创新产品。其定义是指在交易所上市，投资者可以随时买卖的指数基金......
本文从产品创新的角度，分析ETF的特征及基本原理，结合ETF发展的全球经验，通过对上证50ETF的特征和市场表现的研究，阐述了上证50ETF对我......
本文对上证50ETF期权进行了系统的研究.先是简要的介绍了一下期权的基本的相关知识,又紧接着介绍了上证50ETF所具有的特点.根据我......
ETF是我国上市的第一支ETFs产品。ETFs是期权问世以后近30年来资本高层最重要的金融创新之一。......
针对期权定价问题,本文以上证50ETF2月2.60认购期权(10001237.SH)为研究样本,借助MATLAB用历史波动率分别计算B-S模型和三种二叉树......
交易所交易基金ETF(Exchange TradedFund)，也称为“交易型开放式指数基金”。兼有开放式基金和封闭式基金的功能，可为二级市场投资者......
2004年12月24日，中国首支ETF——上证50ETF荣耀问世，经过一个月的公开发行，成功募集资金54．35亿；初期上证50ETF发展势头良好，规模稳步增......
本文通过对上证50ETF的市场表现及套利机制进行分析,选取了的数据进行统计,对我国ETF套利成本进行估算,确定ETF套利空间,并发现我......
上证50ETF期权试点是2015年中国资本市场创新第一枪．境内金融衍生品的一大空白终被填补．也成为把握全球金融衍生品发展方向的重要风......
上证50ETF期权市场2月9日开张。这又是一种股票衍生品出世。但是，当人们笑颜相庆、举杯欢宴之时，我想提几个问题：第一，中国需要怎样的......
以上证50ETF作为研究对象，选取2005—2009年的日收盘数据构建数据样本，运用跟踪偏离度分析和回归模型分析，研究了上证50指数的跟踪误......
3月1日,明晟公司“宫宣”将A股在MSCI的纳入因子由5%提高至20%。业内人士认为,随着海外资金持续流入,外资参与率提升,A股市场有望......
在上周五证监会发布公告对部分融资融券违规操作的券商如中信证券、海通证券进行暂停融资融券新开户三个月及将两融开户门槛提高到......
本文讨论了上证50ETF在我国证券市场的运作状况和对市场的影响。ETF是交易所交易基金 的简称,作为上世纪90年代以来金融市场的创新......
金融衍生品对金融市场的完善和发展有着十分重要的意义。现有研究表明,在成熟的证券市场上,股票指数期权的上市能降低标的股票市场......
定价核(Pricing Kernel)又被称为随机折现因子(SDF),自被提出以来在资产定价领域具有极其重要的地位,是构成资产定价大厦不可或缺......
波动率在资产和衍生品定价,最优投资组合选择以及持有各种金融工具相关的风险中起着不可或缺的作用。因此,学者们不断地致力于寻找......
结合我国上证50ETF期权实际,本文研究并提出一种结构简单、易于实现的期权策略指数——备兑看涨策略指数(SSEBXM).对编制出的指数,......
上证50ETF期权的推出是我国期权业走向专业化的标志,其定价问题关乎市场稳定和投资者利益,然而,上证50ETF期权成份股调整对于定价......
本文基于上证50ETF2005~2016年的日收盘价,利用GARCH(1,1)模型分析了上证50ETF波动率。研究表明,上证50ETF波动率不仅受前期波动率......
波动率表征未来一定期限内标的资产收益率波动的标准差,是研究衍生品交易的重要指标,受到市场交易主体的高度关注。2015年上证50ET......
参照上证50etf成分股的行业分布、行业市值占比等因素,从中选取8支股票,结合上证50etf的平价认购、认沽期权构建投资组合。用CvaR......
越来越多的研究结果表明,对于各种的期权定价模型来说,高频数据中蕴含了大量的标的物价格走势信息,在量化交易中比低频数据涵盖了......
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波动率作为一种描述金融资产价格不确定性、衡量风险的指标,不论是在衍生品交易、定价方面,还是在投资组合风险管理方面,均占有重......
快速发展的金融市场吸引了大量的投资者入市交易。投资者选择交易时可能会有收益,同样也存在着风险。波动率作为风险度量的重要指......
上证50ETF于2005-02-23上市,上证50期货于2015-4-16上市,这是继沪深300之后.又一只同时拥有期货和ETF的指数。研究同标的衍生品价......
交易所交易基金(Exchange Traded Fund,简称ETF)是以复制和追踪某一市场指数为目的,通过充分分散化的投资策略降低非系统风险和通......
自从1993年美国道富公司(State Street Corporation)和美国证券交易所(AMEX)正式推出真正意义上的ETF产品以来,ETF在全球得到了迅......
为了了解上证50ETF在运行中是否存在日历效应,并根据日历效应的一般性规律为非机构投资者提供更好的交易策略和交易依据,提升其在......
期权是在期货的基础上产生的一种衍生产品。其实质是在金融领域中将权利和义务分开进行定价,使得权利方决定是否进行交易,而对手方......
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目前我国多个ETF期权和股指期权的上市,形成了多指数、多策略之间的互补,能够更高效地应对多种资产管理需求。期权的推出为投资者......
