VaR估计相关论文
如何根据历史数据估计Value-at-Risk(VaR),是风险分析与管理中一个重要的基本问题.本文基于非参数核估计方法,通过拟合实际数据过......
作为一种先进的金融风险管理工具,同时也是国际金融监管工具，风险估值模型或称VaR模型(Value at R isk)引入我国股票市场，有利于加强......
该文实证研究了EWMA,GARCH和GARCH-EVT种VaR估计方法,力图通过我们的实证结果从这三种方法中筛选出较好适应中国股票市场的方法.全......
VaR(Value at Risk)方法是目前金融市场风险测量的主流方法，因其具有综合、简洁、实用等特点，问世后不久就受到了各类银行、非银行金......
随着现代金融的发展，多资产间的相关性变得越来越重要，常见的线性相关系数已不能满足现代金融的要求，而Copula理论由于其独特的性质适......
随着国际金融市场的发展，各金融机构及金融管理者越来越关注金融资产的投资风险，由此通过极值理论来估计VaR的方法得到迅速发展，成为......
2008年国际金融危机的爆发，使得人们对传统的风险管理模型，如VaR提出了质疑。但反思VaR的原理我们发现，VaR的估计本身是科学严谨的，导......
随着金融衍生品的丰富和信息技术的发展,金融市场的交易范围与交易速度大大提升,金融产品种类也大大增加。金融市场的交易量快速增......
作者给出了安全第一投资组合问题的数学模型,由资产收益分布的重尾特性出发给出了VaR的估计模型.......
一、引言从宏观经济理论可知,拉动经济增长（GDP的增长）的主要因素是消费、投资和出口,因此将陕西GDP、消费、投资和出口作为一个系统......
VaR估计的是正常市场波动条件下的金融市场风险暴露.对极端波动和突发事件可能造成的市场风险.金融学者和实务人员发展了极值理论......
2008年次贷危机爆发后,美国学术界进行了大量研究检验影子银行与股票市场的极值情况。在此背景下,笔者研究中国影子银行的极值风险......
Copula理论是一种基于联合分布的建模方法,最大的优点就是把边缘分布和相关结构分离开,它的提出为解决多元联合分布的构建以及变量......
利用NOD样本的性质及其相关不等式,研究了在NOD序列情况下,风险度量VaR非参数估计量的性质.证明了VaR样本分位数估计的强相合性,同......
为了有效地度量小概率水平下金融产品的风险价值量VaR,在概率水平小于等于0.05的情况下对KL分位数估计进行数值模拟分析,在此基础......
采用向量自回归方法(VaR)和脉冲-响应函数研究交易量与股票收益之间的跨期交互作用,并对股票的流通规模进行分类,深入分析交易行为......
近年来,频繁的金融危机事件以及金融市场的波动,使得金融监管机构和投资者对金融资产价值大幅下滑的波动尤为敏感.尖峰、厚尾现象......
Copula理论是基于联合分布的一种建模方法,函数提供了一种灵活使用的方法,目前被广泛引用在金融领域。本文主要对Copula函数进行研......
以新疆地区1980年～2011年数据为样本，选取金融规模和金融效率衡量金融发展，以产业结构优化和产业结构升级衡量产业结构调整，采用VAR模......
