COX过程相关论文
在保险数学中,风险理论是保险风险理论研究的重要问题。它可以为保险公司决策者提供一个非常有用的早期风险预警手段,因此对其进行......
Lundberg-Cramer经典保险风险模型及其推广后的许多风险模型在研究破产概率时都假定破产时刻为盈余过程首次取负值的时刻.但在保险......
该文引入随机环境的思想,建立了马氏环境中的风险过程,主要研究了其最终破产概率(简称破产概率)和有限时间破产概率.第一章简单介......
该论文以Cox计数过程强度的变化为主线展开讨论,主要研究了Marko-vian环境下的一类Cox风险模型.在这里我们可以认为古典风险模型(......
包险研究的主要问题包括保险费率的厘订、保险基金的运用、偿付能力的监管和新险种的开发等等。很多学者在这些方面已经作出了大量......
本文研究了马氏环境下风险模型的破产理论.在大多数的风险论的文献中，往往假设保险公司的各险种之间是相互独立的，然而事实并非如此.......
风险理论是当前精算界和数学界研究的热门课题．本文主要对Cox风险模型进了讨论．第一章绪论部分是对风险理论及其发展作了回顾． 第......
研究了马氏环境下带干扰的Cox风险模型.首先给出了罚金折现期望函数满足的积分方程,然后给出了破产概率,破产前瞬时盈余、破产赤字......
考虑到保险公司在实际经营中收益所具有的不确定性和风险经营的多元化,建立了一个更现实的风险模型即带干扰的多险种Cox风险模型.......
期刊
本文在 Duffie-Singelton的可违约债券的定价模型的基础上,结合Cox-Ingersoll-Ross多因子平方根扩散模型,给出信用差价看跌期权的......
经典风险模型描述了单一险种且保费率是常数的经营模式.事实上保险公司经营是复杂的,险种是多元化的.考虑保费的到达和理赔的发生......
基于经典的风险模型,考虑了对于保费进行稳健投资的情况,同时加入了用布朗运动来描述的干扰因素,引入了保费再投资下带干扰的Cox风......
基于保险公司在实际经营中收益所具有的不确定性,在现有文献模型的基础上建立了一个更现实的风险模型即带干扰的双险种cox风险模型......
讨论了一类风险模型的带干扰问题,利用鞅方法推导了其破产概率的Lundberg不等式,并对此Lundberg不等式进行了推广.......
本文考虑了常利率环境下Cox风险模型的罚金折现期望值,利用后向差分法,得到了条件期望值与平稳情形时的期望值分别所满足的积分方......
讨论双险种Cox风险模型,在再保险环境下附加干扰项,形成比较符合实际的新模型,使用鞅方法给出了最终破产概率的一个上界.......
主要讨论了带干扰的马氏环境下的破产概率,在该模型中,顾客索赔到来次数由一个点过程{Nt, t≥0}来描述,且该点过程是一Cox 过程.同......
研究了一类带投资和干扰的双险种再保险模型,考虑保单到达过程和理赔过程均为Cox过程,且后者是前者的一个p-稀疏过程,针对该改进模......
经典风险模型描述的险种是单一的，并且假设保费收入是线性增长的。事实上保险公司的经营是多元化的。为此，将经典风险模型进行了推广......
对于保单到达过程与索赔过程均为Cox过程的情况,考虑到保险公司为了规避风险进行投资组合和再保险,将经典风险模型推广,建立了一类......
破产概率受保费变化影响，保费随着准备金变化，在本文中考虑带有利率的风险模型，其索赔发生是Cox过程.......
基于经典的风险模型,考虑了对于保费进行稳健投资的情况,引入了将保费进行再投资情况下的双Cox风险模型,利用鞅方法研究了破产概率......
对于受布朗运动干扰的双Cox模型，用鞅方法得到了估计其破产概率上界的Lundberg不等式，并对Lundberg不等式进行了推广．......
目的研究一类可变保费的双险种风险模型。方法利用拉氏变换、微积分方法确立破产概率满足的积分—微分方程,进行定量分析。结果获......
由于保险公司经营规模的不断扩大，险种类型的增多，用古典风险模型及其其它推广的单一险种风险模型来研究其风险经营过程存在着局限性......
本文考虑了一个风险模型的罚金折现期望函数，在此模型中，保费的收取率随索赔强度而变化，索赔到达服从COX过程，并且通过添加扩散过程来......
考虑常利率下带干扰的双险种Cox模型，用鞅方法得到其Lundberg不等式，给出了特殊情况下破产概率的明确表达式，通过数值计算分析了利率......
本文讨论马氏环境下带随机扰动的保单数量过程与索赔次数过程Cox相关的风险模型.利用鞅方法,给出了该风险模型的破产概率的指数上......
在假设保单的到达和理赔的发生都为Cox过程,而每份保单的价格和理赔额分别为独立同分布的随机序列时,得出了破产概率的上界,并在两......
将经典风险模型推广为带干扰的双Cox风险模型，使该模型更符合现实情况，然后利用鞅论的知识对其进行研究，得到了该模型的破产概率的Lun......
论述了保险公司再保险险种的破产概率情况，指出了随着保险业务的扩大与发展，保险公司为了规避风险进行再投保的风险情况，建立了再保险......
研究了一类双险种风险模型，模型中的索赔到达计数过程和其中一个险种的保单到达计数过程均为Cox过程，得到了最终破产概率满足的推广......
作为经典风险模型的一个推广,构造一种理赔次数服从Cox过程,且具有相依关系的多险种同时并存的风险模型,运用鞅方法得到破产概率的......
对一类带干扰的Cox风险模型进行讨论,并利用鞅方法推导了其破产概率的Lundbeng不等式,并对Lundberg不等式进行了推广.......
讨论了一类索赔到达为Cox过程的保险风险模型，建立了Gerber-Shiu折现罚函数所满足的积分一微分方程．当索赔量分布函数属于有理族时．得......
基于经典的风险模型,考虑了对于保费进行稳健投资的情况,引入了将保费进行再投资情况下的Cox风险模型,利用鞅方法研究了破产概率问......
本文对一般风险模型中保险公司按单位时间常数速率收到保单的假设做了改进,考虑变保费率的情形,同时考虑到不确定收益对保险公司的......
本文介绍了带有随机利率和破产风险等几种信用模型下的可转换债券的定价模型和相关的计算方法.在一般的cox模型下,得到了某种意义......
保险业的发展经常遇到各种问题,特别是保险投资所具有的风险性,众所关注。研究带有投资收益和再保险的双cox风险模型,利用鞅方法得......
风险理论主要研究保险事务中的随机风险模型,是近代应用数学的一个重要分支,也是当前精算学界的热门课题之一.经典的风险理论主要......
将[1][2]的风险模型推广到带干扰的一种新的模型,使得该模型更能符合实际要求.模型中保单到达过程和理赔到达过程都是Cox过程,且保......
文章讨论了操作风险的度量问题,将操作风险事件的发生假定为Cox过程——一种比Poisson过程更一般的计数过程,损失分布为广义帕累托......
近几年来,作为信用风险管理的一种工具,信用违约互换在金融市场上越来越受到市场参与者的关注.许多金融学专家和金融工程师对它进......
信用违约互换是信用衍生产品市场上是最核心的金融产品,给金融机构管理信用风险提供了非常有效的工具。信用违约互换产品是用来转......
把可转换债券看作股票和利率的衍生资产，利用Vasicek模型和COX模型得到了可转换债券的定价模型．虽然不能得到这个模型的显式解，但利用......
