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从经典的马克维茨投资组合问题引出一个一般的组合最优化模型，并给出此模型的一个解法．首先，由拉格朗日分解从原模型的对偶问题得出一个二阶锥规化的松弛．其次，给出一个新的含混合整数二次约束的二次规化的改进．最后，证明了此改进的连续松弛问题比原问题的连续松弛问题更紧．
带有势约束的组合最优化的一种解法
【摘 要】
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从经典的马克维茨投资组合问题引出一个一般的组合最优化模型，并给出此模型的一个解法．首先，由拉格朗日分解从原模型的对偶问题得出一个二阶锥规化的松弛．其次，给出一个新的含混合
【机 构】
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沈阳理工大学理学院,沈阳化工大学数理系
【出 处】
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沈阳理工大学学报
【发表日期】
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2015年3期
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