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介绍了VaR方法和GARCH模型，并将GARCH模型与VaR方法相结合，对上证综合指数的风险值进行度量，并进行检验。结果表明金融时间序列不服从正态分布，而是有偏的，厚尾的，并且具有方差时变性，选用GED-GARCH模型能较好的度量VaR。
GARCH模型在风险值度量中的应用
【摘 要】
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介绍了VaR方法和GARCH模型，并将GARCH模型与VaR方法相结合，对上证综合指数的风险值进行度量，并进行检验。结果表明金融时间序列不服从正态分布，而是有偏的，厚尾的，并且具有方差时变
【机 构】
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长江大学信息与数学学院
【出 处】
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长江大学学报自然科学版：理工卷
【发表日期】
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2009年2期
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