本文研究不同金融市场模型下的期权定价,主要是不完全市场模型下跳扩散幂式期权模型和两值期权模型的定价。金融市场模型涉及标准布朗运动,混合分数布朗运动,随机支付红利以及随机利率等不同条件。随着近些年来金融衍生品市场的发展,学者对金融市场研究的进一步深入,许多不同的金融市场模型被提出。本文针对不同的金融市场条件运用不同的定价方法处理不完全市场中的期权模型,从而得到相应的定价结果。本文通过不同模型的求解,发现不同方法的优缺点,并以此研究模型的金融意义。自我国引入资本市场机制以来,学术界掀起了期权研究的热潮,相关文章书籍可谓汗牛充栋。在前人的研究成果上,本文对期权理论进行了一些研究。本文分为六章:第一,二章为引言和预备知识,对本文进行大体介绍,将所涉及到的重要理论公式进行概述,以方便阅读。第三章假定跳扩散幂式期权含有随机利率,且随机支付红利。通过引入零息债券,我们用传统的鞅方法得到了不完全市场下的期权定价公式。第四章引入浮动汇率,并在此条件下研究如何通过保险精算法得到跳扩散幂式期权定价结果。第五章研究混合分数布朗运动下的跳扩散幂式期权,通过混合分数布朗运动的性质,建立更符合现实市场的模型,得到更有实际意义的定价结果。第六章以两值期权为例研究不完全市场下的多维模型,并通过矩阵转换,求解定价公式。