几类随机微分方程数值方法的收敛性与稳定性

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随机微分方程在经济、金融、控制等许多领域起着重要作用,关于其理论和应用的研究受到人们越来越多的关注.然而,在实际问题中遇到的随机微分方程常常具有超线性增长的系数,这类随机微分方程一般情形下难以得到其真解的解析表达式,因此有效的数值方法对于随机微分方程的应用显得格外重要,构造恰当的数值格式求解这类非线性随机微分方程具有重大的理论意义和广泛的应用价值.本文主要研究几类随机微分方程数值方法的收敛性与稳定性,主要工作可分为以下几个方面:(1)研究了非全局Lipschitz条件下带Poisson跳的随机微分方程截断Euler-Maruyama法的强收敛性和稳定性.当漂移系数和扩散系数满足超线性增长条件,跳跃系数满足线性增长条件时,讨论了部分截断Euler-Maruyama法的Lr(r≥2)-收敛阶.当漂移系数,扩散系数和跳跃系数均满足超线性增长条件时,讨论了截断Euler-Maruyama法的Lr(0
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