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高频价格相关论文

HAR族模型与GARCH族模型对不同期限波动率的预测精度比较——基于沪深300指数高频价格的实证分析

以对收益条件方差建模的GARCH族波动率模型,及对高频已实现波动建模的HAR族波动率模型为考察对象,采用滚动时间窗的样本外预测,结......

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波动率预测模型 HAR族模型 GARCH族模型已实现波动高频价格 SPA检验法

非对称信息对资本市场高频价格变动的影响

运用信息非对称与高频价格运动模型的分析结果表明：中国证券市场的交易频率对价格变化状态具有显著的影响。知情交易者为了保持获得......

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非对称信息交易频率高频价格

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