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当前国内经济发展面临下行压力,资本市场波动加剧,历史积累的风险逐渐暴露,市场流动性日趋紧张。债券市场违约事件频频发生,企业的......
系统性金融风险自2008年金融危机以来一直是热点研究问题。欧洲债务危机、2015年我国股票市场异常波动等外部事件对金融市场产生了......
违约风险是现代经济生活中极其重要的一种金融风险形式，违约概率是其中的核心内容.但是近年来，随着信用衍生工具的产生和信用衍生品......
对零售贷款组合进行风险评估时,违约率和违约相关性是研究的重点内容。为了克服结构化思想和单因子模型的不足,本文将违约率和违约......
本文在约化模型的框架内考虑了含交易对于违约风险的信用违约互换的定价。在参照资产违约强度与利率相关、信用保护买卖双方违约强......
文章在假设贷款组合中债务人违约相关的前提下，借助资产价值收益的单因素模型，根据最大谨慎原则估计了两个具体的低违约贷款组合的违......
随着我国房地产行业的快速发展,我国商业银行个人住房抵押贷款的违约风险也逐渐增大,为了更好的对个人住房抵押贷款进行风险管理和......
21世纪以来,各国实体经济的违约相关现象层出不穷,严重影响了金融系统和市场经济的稳定性,从而引起了实务界和理论界的广泛关注。......
信用风险的组合管理研究中，违约相关结构的准确建模一直是研究的热点领域。本文充分利用copula函数在建模相关结构中的便利性和灵活......
现有的对单因子Gaussian Copula模型中相关系数的各种改进,究其本质在于公司资产间相互关系的不可观测性和所获信息的不完全性——......
引进一个双曲类型的衰减函数来表示一方违约对另一方违约强度的影响.若交易双方为竞争对手(合作公司),当一方的违约时,另一方的违......
供应链整体违约风险是供应链链条上多个成员企业(特指两个或以上)同时违约的风险,而成员企业间违约相关性对供应链整体违约风险有......
信用违约互换是金融机构进行信用风险管理的表外工具,是信用衍生品种交易量最大的产品。信用违约互换定价模型也成为了国内外学者......
现代物流强调以合作、集成等方式充分整合企业内外部物流资源,进而为物流用户提供系统化、集成化的物流服务。从服务运营的角度来......
信用风险管理中的两个关键问题是风险度量指标的选择和相关性问题的处理，相关性结构研究一直是金融学理论研究的一个重要问题。信用......
针对中小企业集合债券发行过程中遇到的风险计量和担保困境,以月收益变化率为切入点推导出发债企业间的违约相关系数、集合债券期......
