资产-负债管理相关论文
在实际的投资决策过程中,一些投资者需要同时管理资产和负债,因此本文研究考虑破产控制和偿债行为的资产-负债管理问题.假设风险资......
本文研究CEV模型下基于效用最大化的资产-负债管理问题.文章假设股票价格服从CEV模型,而负债服从带漂移的布朗运动,且与股票价格存......
该文首先介绍了商业银行资产负债管理理论与方法的发展过程,对不同资产负债管理模式进行比较,根据资产负债管理的总量平衡理论,在......
以条件期望体现风险资产收益的相关性,建立了资产收益序列相关时资产-负债管理的动态均值-方差模型.采用Li和Ng(2000)的嵌入法,构......
从债券最基本的概念入手，利用金融数学的观点方法，阐明久期的定义、性质，利用其性质分析免除战略的基本原理，各种免除战略模型的分析对......
本文研究CEV模型下基于效用最大化的资产-负债管理问题。文章假设股票价格服从CEV模型，而负债服从带漂移的布朗运动，且与股票价格存......
本文研究了带内生负债的不确定退出时间多期均值-方差资产-负债管理问题.和外生负债不可控所不同的是,内生负债可通过各种金融工具......
本文从债券最基本的概念入手,利用金融数学的观点方法,阐明久期的定义,并总结出久期的性质,利用性质分析免除战略的基本原理.各种......
在现实生活中,许多学者针对资产-负债管理问题的研究只局限在常数波动率的假设情形中,忽略了实际的投资环境下波动率往往不是一个......
假设无风险利率是服从Ho—Lee利率模型的随机过程，本文研究负债情形下组合投资的最优投资策略．我们考虑金融市场存在两种风险资产：一......
