限制性卖空相关论文
在实际的投资决策过程中,一些投资者需要同时管理资产和负债,因此本文研究考虑破产控制和偿债行为的资产-负债管理问题.假设风险资......
为了处理主观不确定性,本文运用模糊不确定性来衡量投资组合收益率的均值和绝对偏差。考虑一系现实约束条件,构建了限制卖空的不确......
以β值证券组合投资决策模型为理论基础，在允许有保证金要求的卖空和允许抵押的卖 空条件下分别提出了相应的β值证券组合投资决策......
在实际证券交易中,卖空操作是一种重要的投资手段,因此本文研究考虑限制性卖空的多期模糊投资组合优化问题。将风险资产的收益视为......
以β值证券组合投资决策模型为理论基础，在允许有保证金要求的卖空和允许抵押的卖空条件下分别提出了相应的β值证券组合投资决策模......
限制性卖空的引入有助于扩展投资机会空间，增强市场效率，本文在以往研究基础上，进一步讨论了允许限制性卖空情况下组合证券投资有效边......
本文提出了限制性卖空的均值-方差投资组合模型，通过变量替换将该模型转变为一般二次规划问题，从而运用不等式组的旋转算法进行求解．......
本文提出了限制性卖空的均值-半绝对偏差投资组合模型,通过变量替换将该模型转变为一般线性规划问题,从而运用线性规划的旋转算法......
