调和稳态相关论文
考虑ⅤⅨ时间序列均值回复、尖峰厚尾、有偏、非对称跳与波动率聚类的特征,本文源于日历时间与内在时间的视角,构建了基于随机参数......
为有效地刻画VIX的均值回复性与非高斯性,在风险中性测度下,以调和稳态过程替换简单跳过程,构建带调和稳态的OU与CIR模型,并应用Do......
随着金融权证市场的逐步完善与发展,期权的种类越来越丰富,现有研究在期权定价方面也已经有了大量的成果。我们基于前人的研究,选......
为有效地刻画ⅥⅩ的均值回复性与非高斯性,在风险中性测度下,以调和稳态过程替换简单跳过程,构建带调和稳态的OU与CIR模型,并应用D......
