等价鞅相关论文
本文研究了标的资产价格的波动率为随机过程的模型，利用期权定价的鞅方法，得出了欧式期权价格的解析解，推广了B—S模型。......
Black—Scholes期权定价模型的一般衍生证券的推广是当代金融经济学的重要问题。本文针随机波动率模型下期权定价的鞅方法，得出了欧......
期权是购买方支付一定的期权费后所获得的在将来预定的时间买入或者出售一定数量的标的资产的选择权。近年来,期权做为一种防范风......
本文主要研究了不完全市场下,即风险的数量大于可交易风险资产数量时,处理了期权定价的问题。因为在不完全市场下,存在多个等价鞅......
本文运用等价鞅理论建立了一个信用风险的混合定价模型,在该模型中,违约风险与公司资产负债表密切相关,具有结构模型的典型特征,同......
金融资产定价是金融工程研究的核心之一。作为金融资产定价的新兴方法,等价鞅测度定价方法于上个世纪80年代开始运用,因其求解精确......
本文考虑了期权定价理论中的一种特殊的定价方法——保险精算方法的三个方面的应用:在几何分数布朗运动下的欧式外汇期权定价;外汇......
