动态Copula模型相关论文
copula模型因为能全面和灵活地刻画变量之间复杂的相依结构,因此被广泛应用于金融领域.金融市场的动态发展导致金融变量之间的相关......
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线性相关性分析是用来刻画随机变量间相关关系的常用工具,然而实际上,在金融领域时间序列之间的相关性并不是一成不变的,再加上金......
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文章运用二维动态Copula模型与贝叶斯估计方法,研究美联储加息与我国货币市场间的联动性。结果表明:美联储加息对我国货币市场具有......
本文在深入研究Copula理论的基础上,构建了动态Copula模型,并且论证了该模型在金融市场风险管理上的应用。本文运用了统计学和金融......
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考虑极端市场情况下市场间的相互作用,运用动态Copula模型和多重结构性断点检验对国际原油市场和中国股票市场尾部相关性及其突变......
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运用静态和动态t-Copula模型研究创业板、主板和中小板市场间的持续尾部相依性。研究发现中小板和创业板呈现长期的高相关性,主板......
主要研究Copula模型及其在金融市场风险管理中的应用。在深入研究Copula理论的基础上,构建了动态Copula模型。为了解决金融市场风......
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本文讨论应用时间序列中的GARCH模型以及Copula函数理论来研究二元期权的定价问题.对于金融资产的收益率,由于其分布经常具有厚尾......
随着经济全球化和金融一体化的发展,各金融行业和金融市场间呈现多元化和复杂化的结构,使得它们之间的联系更加紧密且复杂。精准刻......
信用是市场经济的基石,违约及信用风险倍受金融界关注。现代信用风险通常具有易传染性特征,进入21世纪以来,爆发在实体经济领域和......
汇改以来,人民币汇率波动的不确定性增大,外汇风险加剧,在此形势下加强外汇风险管理势在必行。考虑到利用外汇期货合约进行套期保......
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