利率曲线相关论文
伴随国际金融衍生品和金融创新的深化,国内金融市场的成长,我国的资产证券化经过十年的孕育终于破茧新生。有关资产证券化产品的深入......
伊斯兰金融衍生品的定价和评估同样遵循适用于传统衍生品的定价机制。定价机制的一个主要输入数据是贴现率或同等的伊斯兰金融市场......
随着境内美元市场的不断扩大,美元利率产品正逐步成为境内机构外币业务发展重点,相应的美元利率合理定价成为市场普遍关注的问题。该......
2015年4月CFETS系统外币拆借模块上线以来,境内外币拆借市场经历了两年多井喷式的发展。随着市场成员、交易量的不断增加,以及系统功......
该文从Shibor为债券市场产品定价、为票据业务定价、为金融创新产品定价、为商业银行内部转移定价提供基准四个方面分析了Shibor在......
为了满足市场成员的估值及后台处理需求,中国外汇交易中心从2月份起通过中国货币网发布新增的外汇远期曲线,债券估值、信用债曲线,更......
2015年4月,中国外汇交易中心正式推出外币拆借交易模块,不仅使境内金融机构外币拆借需求得到有效满足,也有助于境内统一的外币拆借利......
第3季度,银行间市场的整体运行特点是:货币市场流动性合理充裕,季末短期利率小幅回升,国债收益率曲线陡峭化,互换利率曲线平坦化下移。......
作为国内唯一初具规模的利率风险管理工具,利率互换的实际对冲效果备受关注。一般认为对冲效果取决于基差(即利率互换与债券收益率......
2017年3月,保监会印发《关于优化保险合同负债评估所适用折现率曲线有关事项的通知》(以下简称《通知》),进一步提升保险公司长期保障......
整体市场行情分析(1)债券型基金总体表现2016年9月债券市场震荡运行,偏债型基金表现略显平淡。整体看来,9月债券型基金平均上涨0.27%,由......
首先介绍目前构造利率曲线结构的几种主要模型,然后具体介绍三次样条函数法和NSS模型,再通过深沪交易所国债数据对这两种方法进行比......
美债利率曲线出现倒挂,市场视为经济衰退先兆,同时亦忧虑全球经济增长,拖累港股期结日高开低走。港交所数据显示,星期四全日沽空成......
伊斯兰金融衍生品的定价和评估同样遵循适用于传统衍生品的定价机制。定价机制的一个主要输入数据是贴现率或同等的伊斯兰金融市场......
进入六月后,资金市场陡然紧张,作为市场利率风向标的SHIBOR(上海银行间同业拆放利率)各档利率曲线联袂快速上扬,并不断刷新新高纪录。市......
当期的收益率曲线是否对未来的收益率曲线具有预测能力以及如何利用利率曲线构建策略组合,前期已有众多研究者进行了探讨。本文试......
MLF自推出以来,其基准意义不断强化,该文与时俱进,以MLF为基准视角,考察MLF利率与债券市场代表性的1年和10年期政金债利率的利差关......
2020年上半年,利率衍生品市场从交易品种、交易主体、市场活跃度看进一步壮大,以利率互换为代表的衍生品规模同比持续增长,价格曲......
我国债券市场在2013年取得了较大的发展,在总交易规模、全年发行人民币债券总额以及年末托管余额方面都出现了较大的增长,其规模分......
在金融中,最核心的问题是对资产的定价和风险评估。而资产的定价和风险能否准确计量要基于对相关资产的利率期限结构(利率曲线)的......
本文基于中国债券市场2003年1月—2016年6月的政府债券数据,通过研究中美政府债券期限结构、研究政府债券组合的利率风险对冲管理......
本文采用NSS方法编制了深圳地区大中企业及小微企业贷款利率曲线,并对贷款利率与货币政策工具进行Granger因果检验实证分析。结果......
人民币利率互换市场从无到有,近十年取得了长足进步,这是与人民币利率市场化的进程相辅相成的。本文简述了人民币利率互换市场的现......