分期付款期权相关论文
【摘要】分期付款是一种广泛应用于金融实际的支付形式, 将其引入到标准回望期权中，构造出一类分期付款回望期权,本文主要讨论分期......
文献[1]提出了一种基于教育基金保险的欧式看涨期权,它赋予合约持有人在约定时间以约定价格购买连续支付固定年限的教育年金保险的......
本文讨论了连续型美式分期付款看跌期权.一方面,期权持有人拥有美式看跌期权的权利:在到期日之前实施合同以敲定价格卖出股票;另一......
文献[1]提出了一种基于教育基金保险的欧式看涨期权，它赋予舍约持有人在约定时间以约定价格购买连续支付固定年限的教育年金保险的......
本文对一类新的“以租代售”型分期付款地产期权给出了两种Monte Carlo模拟定价算法.针对这类分期付款期权的特点,将求解美式期权......
分析了将分期付款期权应用到农业中的意义,在农产品价格服从几何布朗运动的假设下,建立以农产品为标的的分期付款期权的定价模型,......
由于Black-Scholes微分算子是对流占主的微分算子,对其在等距网格上应用中心差分格式离散会导致数值解产生非物理震荡.本文对连续......
为了研究连续支付分期付款美式期权的定价问题，以看涨期权为例，采用对冲的方法建立了此类期权定价的偏微分方程模型．模型中的方程是一......
