一致性风险测度相关论文
以风险测度方法的演变为主线对风险测度模型的发展进行了研究.在分析均值-方差模型和VaR模型的特点及其适用范围的基础上,引入一致......
根据不同主体在金融市场中扮演不同经济角色、承担不同风险的事实,提出了基于不同经济角色的风险划分——权益风险与债权风险.在权......
金融风险管理一直都是国内外金融实务界、理论界和监管机构共同关注的问题。金融风险管理的关键问题在于测量风险,即把风险的特性定......
文章在一致性风险测度理论和谱风险测度理论下比较了VaR与CVaR性质的优劣.得出CVaR在性质上优于VaR的结论。同时也指出VaR在损益满......
基于分位数的VaR(风险价值)不具有一致性,可能误导投资组合优化和风险管理,ES(预期短缺)测度克服了这一缺点。谱测度和失真风险测度更具......
本文指出Artzner的平移不变性公理作为一致性风险测度的四条公理之一存在不合理性,因此应该加以删除。在此基础上,对主要的风险测度......
金融资产投资组合的风险最小化问题一直是投资者和研究者们关注的热点。在金融风险管理中,二分类问题是非常重要的问题之一。在分......
随着项目管理进入“大尺度”时代,项目间交互关系成为项目组合风险测度及选择决策研究的重要基础。基于Artzner风险定义,本文提出......
流动性风险作为巴塞尔协议Ⅰ和巴塞尔协议Ⅱ描述的三大核心金融风险之一,正受到越来越多的关注,日趋成为金融风险研究领域的前沿和......
在一致性风险测度研究的基础上,通过构建基于多因子模型的空间,从以往对一致性风险测度次可加的定性描述,转而研究组合风险与单个......
金融风险管理是各类金融机构所从事的全部业务和管理活动中最核心的内容,而金融风险的测度是风险管理中的核心环节。文章对风险测......
Markowitz(1952)首开先河,用方差来量化股票收益的风险,提出了均值-方差模型(以下简称M-V模型),建立了一个在不确定条件下可操作的......
金融资产收益率的分布往往呈现厚尾特性,忽略此现象往往会造成板值风险的低估.基于极值理论(EVT),引入一类测度尾部损失风险的谱风险测......
风险价值VaR在风险测度理论上取得了突破性进展,具有概念简单、易于理解和综合化的特点,已经成为度量市场风险的国际标准工具。论......