In this paper, we consider an insurance company which has the option of investing in a risky asset and a risk-free asset......

本文考察在连续时间情形下，一类跨国（主要研究两国之间）证券投资组合在均值一方差（M-V）优化准则下的最优投资策略（u^＊（t）），并进一步对该投资组......

基于开放式基金的运行机制,对其最优投资组合问题建立了单阶段均值-方差模型,在赎回准备金有固定的比例的前提下,就是否存在无风险......

提出了不允许卖空情况下终期财富最大化的多阶段均值-方差投资组合模型,其目标函数不具有可分离性。将该模型嵌入到一个辅助模型中......

证券投资组合决策时会受到个人的或客观的重大因素的影响。考虑到决策时的这些因素，引入参数和贝叶斯理论，对终端财富增长倍数的期望......

研究了连续时间动态均值一方差投资组合选择问题．假设风险资产价格服从跳跃一扩散过程且具有卖空约束．投资者的目标是在给定期望终止......

基于vaR银行资本优化模型分析表明：银行的资产风险回报与信贷投资的收益率、金融组合投资风险回报率以及拆借市场的隔夜拆借利率呈......

针对一个风险规避型零售商和一个风险中性制造商组成的供应链,考虑消费者服务"搭便车"行为,构建单渠道和零售商双渠道下零售商主导......