Regime-switching相关论文
In the context of a three-moment Intertemporal Capital Asset Pricing Model specification,we characterize conditional co-......
Continuous Dependence for Stochastic Functional Differential Equations with State-Dependent Regime-S
This work is concerned with the continuous dependence on initial values of solutions of stochastic functional differenti......
Hedge funds have recently become popular because of their low correlation with traditional investments and their ability......
为探究吕家坨井田地质构造格局,根据钻孔勘探资料,采用分形理论和趋势面分析方法,研究了井田7......
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A reduced-form model with default intensities containing contagion and regime-switching Vasicek proc
为探究吕家坨井田地质构造格局,根据钻孔勘探资料,采用分形理论和趋势面分析方法,研究了井田7......
本文探讨体制转换跳扩散模型下巨灾权益卖权的定价问题.模型参数,包括无风险利率、保险公司股价的平均回报率和波动率均随着经济状......
本文研究了投资者在Knight不确定及机制转换环境下带通胀的最优投资决策问题．利用Ito公式、α-最大最小预期效用偏好模型、随机分析......
在Markov调制的模式转换市场下研究含有期权的投资组合问题。采用最大化期望终时财富的效用为目标，考虑确定时间水平与不确定时间水......
本文考虑了扩展两因素马尔可夫调制随机波动率模型下欧式期权的定价问题.该模型中,第一个随机波动率因素服从均值回归的平方根过程......
本文考虑了一个马氏机制转换的含跳的O-U随机死亡率模型,在该模型中,我们用一个连续时间有限状态的齐次马氏链来刻画经济和环境的......
本文考虑在Markov调制的模式转换市场与随机利率条件下,投资于无风险资产储蓄账户和风险资产股票的组合问题,研究使投资者的终时期......
本文提出动态滤波估计方法估计马尔可夫协整回归模型的参数．利用领先和滞后方法构造辅助的动态回归模型，以消除解释变量和误差序列问......
This paper introduces a Bayesian Markov regime-switching model that allows the cointegration relationship between two ti......
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本文基于以沪深300指数为大盘、以中证500指数为小盘的投资组合逻辑,使用Regime-Switching模型进行大小盘风格区域切换分析,证明我......
2010年7月7日,中国保监会发布《关于变额年金保险试点的通知》和《变额年金保险管理暂行办法》,授权具备相关条件的寿险公司、养老......
在全球经济一体化过程中,国内企业的生产经营活动日益受到国际市场上原材料与商品价格的影响,尤其在08年国际金融危机爆发之后,国......
期权作为一种金融衍生品投资工具,是市场经济发展到高级阶段的产物。随着商品交易风险和市场不确定因素的增加,期权作为一种有效的......
近年来,我国的人口老龄化趋势严重,截止到2012年底,年龄超过60岁的人口已达1.94亿,占总人口的14.3%,预计在2013年突破2亿。因此,老......
