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基于随机回收率KMV模型的债券和CDS定价
在进行债券和CDS定价时,经典KMV模型只考虑了违约风险,即假定回收率为一个非随机的常数,然而,种种事实表明,回收风险是影响定价模......
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随机回收率
KMV模型
CDS定价
PD-LGD
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