GARCH-EVT相关论文
应用动态极值VaR模型分析中国行业股票价格指数,对不同市场条件下中国行业风险进行实证研究.在McNeil等提出的GARCH模型与极值理论......
摘要:结合GARCH模型和EVT理论刻画了单个金融资产收益率的波动性和尾部分布,并将Copula函数和Monte Carlo技术应用于证券投资组合......
近年来我国改革开放不断深入，保险业承受着来自国外和国内保险公司的竞争，竞争压力使保险公司不断降低价格水平，单靠保费收入作为利润......
文章结合GARCH模型和EVT理论刻画了单个金融资产收益率的波动性和尾部分布，并将Copula函数和Monte Carlo技术应用于证券投资组合的V......
